带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数的概率解法.pdfVIP

第 45卷 第 1期 南 开 大 学 学 报 (自然科学版) Vo1．45 N91 2012年 2月 ActaScientiarum Naturalium UniversitatisNankaiensis Feb．2012 文章编号 ：0465—7942(2012)01—0015—07 带常利率的马氏调节风险模型的期望 折现罚金函数的概率解法 李 呖 ，裴新年 (1．天津工程职业技术学院 信息工程系，天津 300280；2．中共天津市委党校 基础课教研部，天津 300191) 摘要：研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数．运用概率方法考虑当第 n次索赔的发生 引起破产时的期望折现罚金函数 ，以发生第一次索赔为条件进行分析 ，给出递推公式，进而得到期望折现罚金函 数 的无穷级数形式，最后给出经典情形下的数值计算结果． 关键词 ：马氏调节风险模型；期望折现罚金函数 ；第 次发生索赔时破产 中图分类号 ：O211．6 文献标识码 ：A 0 引 言 考虑一个连续时间的风险模型，定义 {(￡)；￡≥0)是一个影响索赔频率和索赔额分布的外部环境过 程．假定 1：{(f)；≥ 0)是一个具有有限个状态空间E一 {1，2，…，m)的、齐次的、不可约的、常返的马尔 科夫过程．定义 {(￡)；f≥0)的强度矩阵为A一 (叫)Z ，其中 ， 0，记 Oti一 i∈E，令嵌人马氏索 赔的转移概率矩阵为 P一 (户，) ：， 一 【， ≠ 。 假定 2：索赔次数分布符合马氏调节泊松分布．所谓马氏调节泊松分布即：令 Ⅳ()是发生在 (O，f]时 的索赔次数 ，若对于一个小区间(￡，t+ ]上所有的 ，均有 ()===，则发生在这个 区间上的索赔次数等于 N (t+ )一Ⅳ()，它是一个强度系数为 (九 0)的泊松分布．对于给定的过程 {()；≥0)，进一步假 设 ，过程 {Ⅳ(f)；￡≥ 0)具有独立增量，从而 P(Ⅳ (+ h)一 + 1lN()一 ，J()一i，t S≤t+ h)一 九h+ 0()， 这时就说过程 {Ⅳ(￡)；≥ 0)是一个马氏调节泊松过程． 假定 3：对于给定的J()一i，索赔额分布函数为F (z)，索赔额密度函数为 (z)，索赔额有限期望为 f( ∈ E)． 假定 4：保费率是一个常数 c，常利息率为r． 从而余额过程 ( (￡)；≥0}满足： dU(t)==：(c+rU(t))dt—d∑X，t≥0； 【，(0)一 ． 其中 ≥ 0是初始余额 ，x 是第 次索赔的索赔额． 下面给出一些记号． 收稿 日期 ：2011-09一l1 作者简介 ：李 砀(1964一)，男，天津人 ，高级工程师，主要从事随机过程在金融保险中应用研究．email：liyang—math @163．tom ·16 · 南 开 大 学 学 报 (自然科学版) 第 45卷 Pi(·)一P(·l!，(0)一 )；71一in{{t≥0： (f) 0}为破产时刻，当{t≥0： (￡) 0)一 时，丁一 OD；从状态 i出发 ，初始状态为U的破产概率为： ()一 P( 。。lU(0)一 )． 从状态i出发，在状态处 破产，初始余额为 “的期望折现罚金函数为： ，， (“)一EEe一~rco(U(T一)，l ()1)(r， oo，t，(丁)一 )I (0)一 “，r，(O)一 ]， 其中cu(，)(z≥0，Y≥0)是取非负值 的罚金函数；是示性函数 ， 三喜耋 记 (“)一 (