多维随机向量序列加权和的中心极限定理.pdfVIP

Vo1．28(2008) 数 学 杂 志 NO．2 J．of Math．(PRC) 多维随机向量序列加权和的中心极限定理 赵培信 ，李正帮 (1．武汉大学数学与统计学院，湖北武汉430072) (2．北京工业大学应用数理学院，北京100022) 摘要：本文研究了多维随机向量序列加权和的渐近行为．利用Lindeberg中心极限定理的 基本思想，得到了多维随机向量序列加权和的中心极限定理及其收敛速度。为Lindeberg中心极 限定理的推广． 关键词：中心极限定理；Lindeberg条件；收敛速度 MR(2000)主题分类号：60 5 中图分类号：0211．4 文献标识码：A 文章编号：0255—7797(2008)02—0171—06 1 引言及引理 中心极限定理是概率理论中弱收敛的一个结果，最重要而且最有名结果就是随机变量 序列满足独立同分布且均值方差都有限的情况．更广一点情况是不需要同分布但要加上另 外的条件．两个这样的条件是Lindeberg条件和Liapounoff条件． 本文在一定的条件下得到了多维随机向量序列加权和的中心极限定理，并讨论了其收 敛速度．样本均值及Wilcoxon符号秩统计量等一些重要的统计量都是多维随机向量序列加 权和的特例．所以研究多维随机向量序列加权和的中心极限定理对参数统计推断特别是非 参数统计推断有其重要的理论意义和实际意义． 引理1 设F( )是任一分布函数，G( )是一连续型分布函数，且sup I G ( )I≤c， 这里C为一固定常数．则对任意的b去及任意的T0有 sup l F( )一G( )l≤6f lJ l dt+，．(6) C， 一 』 ‘ 』 其中r(6)是仅依赖于b的正常数，厂(￡)，g(￡)分别是F( )，G( )对应的特征函数． 证 见文献E23． 引理2 设X ，X2，…，X 是独立随机变量，EX^=0，E I X^I。∞，k一1，2，…， 记 n n 厂 —一 n 一 EX 。，L =(∑ )一专∑E l l 3．设 (￡)是(^／∑ ) ∑X 的特征函数， * 收稿日期：2005-09-19 接收日期：2005-12-19 作者简介：赵培信(1981-)，男，山东菏泽．硕士生，研究方向：数理统计． 172 数 学 杂 志 Vo1．28 则当l￡l≤ 1 时有 l (￡)一 Tt2 I≤ 16L I￡l。 ： ． 证 见文献[3]． 2 主要结果及证明 设{X ， ≥1)为一相互独立的P维随机向量序列，x 的分布函数为F (x)，且有 EX 一 ，Var(X )一V ，V 为正定阵，并设 ，…， 为 的特征根． 设{a ， ≥1)为一P维实列向量序列．记n 一a ，A：一 一 ∑a2 ．令Z 一寺∑(a 一a t)， ( )一P(Z )． ^；1 一 n ^ 1 定理1 如果{(X 一 ) (X 一 )， ≥1)一致绝对连续，且存在0mMcx3使， inf{ ， 一 1，2，…，P，k≥ 1} m， sup{ ， 一 1，2，…，P，k≥ 1}