数理统计第三章.pdf

3章参数估计 参数估计问题 估计 统计 问题 推断 非参数估计问题 的 参数假设 基本 检验问题 问题 假设检 验问题 非参数假设 检验问题 点估计 本章 参数估 介绍 计问题 区间估计 §3.1点估计概述 我们常常会面临这样一类问题：已知 总体分布类型，但不知道其中某些参数的 真值。例如已知总体服从泊松分布，但不 知其参数l 到底等于多少，这时我们希望 通过抽取的样本来对未知参数进行估计， 这就是参数估计问题。其实上述的泊松分 布总体代表着一族总体，估计l无非是要 推断样本究竟来自这族总体中的哪一个。 另外，总体分布中未知参数的实值函数通 常也叫做参数。因此利用样本估计未知参 数的实值函数也属于参数估计问题。参数 估计 点估计与区间估计之分，下面首先 讲述参数的点估计。 一、点估计概述 设（x ,x ,L,x ）为来自总体 的样本， 1 2 n x x ,x ,L,x q （1 2 n ）为相应的样本值。 是总体分 布中的未知参数，则 的取值范围称为参 q 数空间，并记为 。为了估计未知参数q 我们构造一个统计量 h(x ,x ,L,x ) ，然后用 1 2 n h(x ,x ,L,x ) 的值h(x ,x ,L,x ) 来估计 的 1 2 n 1 2 n q 真值。称 h(x ,x ,L,x ) 为 的估计量，记作 1 2 n q q (x ,x ,L,x ) h(x ,x ,L,x ) 1 2 n ；称 为 的估计 1 2 n q 值,记为q (x , x ,L , x ) 。未知参数的估计量 1 2 n 或估计值统称为未知参数的估计。 如何构造未知参数的估计量呢？在一些 具体问题中自然可以按照具体情况去构造， 具体情况具体分析。我们要介绍的是构造 估计量的一般方法。本课程准备介绍三种 方法，即矩法、极大似然法与顺序统计量 法。 二、矩法 矩法也是求点估计的常用方法. 基本 用样本k 阶矩作为总体k 阶矩的 思想 估计量；用相应的样本矩函数去 估计总体矩的函数；从而给出待 估参数。 x ,L,