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2017-10-30 发布于北京
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基于Logistic回归模型的经纪人风险侦测实证研究.pdf

基于Logistic回归模型的经纪人风险侦测实证研究严威上海行健职业学院，上海200072 [摘耍]经纪人制度的实施对证券行业未来发展起到了极大的推动作用，但证券经纪人风险则随着经纪人制度的普遍实施而凸显。传统的经纪人风险侦测是根据经验建立相关检测模型，通过设定阀值确定是否存在风险，该方法是一种事后的检测方法，主观性较强且误判和漏判的概率较大。本文结合客户的背景资料及其交易行为建立logistic回归定量分析模型，计算客户被“代客操作”的概率，反向核查其经纪人的违规行为。实证结果表明，该模型能极大提高风险侦测的准度与深度，能较好克服主观性的弊端，有助于发展完善的风险管理体系。经纪人风险；风险侦测；logistic回归 F830.91 A 1009-8267(2011)20-0122-03 严威（1977-），男，江苏盐城人，碳士研究生，上海行健学院教研室主任，讲师，研究方向为经济与金融。 ·123. @@[1]PressSJ,WilsonS.ChoosingbetweenLogisticRegressionandDis criminantAnalysis[M].JAmerStatistAssoc.1978:699-705. @@[2]王济川，郭志刚.Logistic回归模型—方法与应用[M].北京：高等教育出版社,2001：17-18. @@[3]OliviaParrRud.数据挖掘实践[M].朱扬勇，左子叶，张忠平，等译.北京：机械工业出版社，2003:66-67. @@[4]Hosmer,DavidW.StanleyLemeshow.AppliedLogiticRegression [M].NewYork:JohnWileyandSons.1989:53-58. @@[5]高慧璇.实用统计方法与SAS系统[M].北京：北京大学出版社,2001:156-157.