基于隐马尔可夫模型的物流企业客户违约风险评估.pdfVIP

第 31卷 第 165期 财经理论 与实践 (双月刊 ) Vo1．31 NO． 165 2010年 5月 THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOM ICS M ay． 2010 · 经济管理 · 基于隐马尔可夫模型的物流企业客户违约风险评估 张圣忠 。，李 倩 ，吴群琪。 (1．西安交通大学 经济与金融学院。陕西 西安 710061， 2．长安大学经济与管理学院，陕西 西安 710064) 摘 要 ：物流企业客户违约及其变化过程具有马尔可夫性 。在利用经典算法预测违约损失值 的基础上 ， 将违约损失值作为影响因素 ，借鉴 隐马尔可夫理论 ，拘建基于影 响因素 的物流企业客户违约风 险评估模 型。 通过该模型可 以计算得到某一时刻物流企业服务 的每个客户的违约风险及其风险变化指数和物流企业面临 的平均违约风险及其变化指数。算例计算结果表明，该评估模型能够准确度量客户违约风险，并具有可行性 和 易操作性 。 关键词 ：物流管理 ；风险管理 ；客户违约风险；隐马尔