初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望.pdfVIP

第 26卷第 1期 大 学 数 学 V01．26，№ ．1 2010年 2月 C0LLEGE M ATHEMATICS Feb．2010 初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望 王后春 ， 杜 雪樵 (1．安徽建筑工业学院 数理系，安徽 合肥 230022； 2．合肥工业大学 数学学院，安徽 合肥 230009) [摘 要]考虑一类具有 Poisson过程和 Erlang(n)过程的风险模型的破产问题 ，该模型中保险公司具有 两类保险，每类保险的理赔次数过程都是 Poisson过程与一个共同的Erlang()过程的和．针对这类理赔相关 的风险模型，就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分一微分方程 ． [关键词]Poisson过程 ；Erlang(n)过程 ；破产时刻罚金折现期望 ；积分～微分方程 [中图分类号]O211；F840 [文献标识码]A [文章编号]1672—1454(2010)01一O】1O—O5 l 引 言 设保险公司在时刻t的盈余为 U()= “+ct—S(￡)， ≥0 (1．1) 其中 是初始资本 ，C是保险公司单位时间内收取的保险费．s()是理赔总量过程，表示到t时刻为止保 险公司所支付的总金额． 由于现实中保险公司的保险类型不止一种，本文假设 Nl(f) N2(￡) s(f)一一∑X+ ， (1．2) k=I 鬲 其中{N (￡)，￡≥0}，{N ()，￡≥O)分别表示第 i(：1，2)类保险的理赔数量过程，且 N (f)=M1()+M (￡)， N (f)一 (￡)+M (￡)， 这里M (￡)，M2(￡)，M(￡)为相互独立的更新过程． {墨 ，惫一1，2，…}，{Yk，k一1，2，…}分别是取值于E0，oo)的独立同分布的随机变量序列，且 {X ，k=1， 2，…}与{ ，是：1，2，…)相互独立，Fx()，Fy()分别表示x ，y 的分布函数．x ， 分别表示第一、二类 保险的理赔过程的第 k次理赔量．{Xk， ，k一1，2，…}与{ (f)，≥O}，{ (f)，f≥O}，{M (f)，f≥O}相互 独立． 近年来，在风险理论中有许多文献研究理赔相关的风险模型，如董迎辉 ，王过京…，YuenandGuoE引， Yuen，Guo，wu¨3等等．YueandGuol2研究 了M1(￡)，M2(￡)，M(f)都是 Poisson过程的风险模型，通过 Poisson过程的可加性，把模型转化为经典 的情况来讨论．Yuen，Guo，Wu3【j，研究了 M。(￡)，M2(￡)是 Poisson过程 ，而M(f)是Erlang(2)过程的风险模型，得到了生存概率或破产概率的精确表达式和渐近表达 式．LiandGarrido[4]研究了M1()： (￡)=0，M(￡)是 Erlang(n)过程的风险模型，得到了破产时刻罚金折 现期望的瑕疵更新方程 ，并由此得到破产时刻、破产前瞬间盈余、破产时赤字的联合分布．本文是对E33， [4]的推广，主要考虑 (￡)， (￡)分别是参数为 ， 的Poisson过程，M(￡)是参数为 的Erlang(n)过程 即M()的理赔时间间隔服从P(n，)分布的风险模型(1．1)下的破产时刻罚金折现期望的性质． 下面我们考虑另外一个盈余过程 M (f) M (￡) u ()一 “+以一 x — y ， (1．3) [收稿 日期]2007—05—19 第 1期 王后春，等：初论一类风险模型