多因子跟踪周报（2017.10.27-2017.11.03）.PDFVIP

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程周报 2017 年11 月05 日 [Table_Title] 相关研究 多因子跟踪周报（2017.10.27-2017.11.03 ） [Table_ReportInfo] 《股指期货周报 （2017.10.23-2017.10.27 ）》2017.10.30 [Table_Summary] 《多因子跟踪周报 投资要点： （2017.10.20-2017.10.27 ）》2017.10.30 《量化择时周报）》 2017.10.29  多因子组合表现。上周（2017 年 10 月27 日至2017 年 11 月3 日），进取组合、 平衡组合的周收益率分别为-6.22%、-3.61%；同期，主要宽基指数上证50 指数、 沪深300 指数、中证500 指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.49%、-0.73%、 -3.07%、-3.78%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500 指数超额收益为-3.15%、 -0.54%。 [Table_AuthorInfo]  上月（2017 年9 月29 日至2017 年 11 月3 日），进取组合、平衡组合的收益率 为-2.83% 、-2.30%；同期，主要宽基指数上证50 指数、沪深300 指数、中证500 指数、中证 1000 指数的月收益率分别为4.80% 、4.07% 、-2.67% 、-4.66% 。进 取组合、平衡组合相对中证500 指数超额收益为-0.16%、0.37% ，相对中证1000 指数的超额收益分别为 1.83%、2.36%。  指数增强组合方面，上周沪深300 增强组合收益率为-0.46% ，同期沪深300 指 数收益率为-0.73% ，超额收益为0.27%；中证500 指数增强策略收益率为-3.12% ， 分析师:冯佳睿 同期中证500 指数收益率为-3.07% ，超额收益为-0.05%。 Tel:(021 Email:fengjr@  沪深300 增强策略，10 月累计收益率（9 月29 日至10 月31 日）为5.30%，相 证书:S0850512080006 对沪深300 指数超额收益为0.86%；中证500 指数增强策略，10 月累计收益为 分析师:沈泽承 -0.43%，相对中证500 指数超额收益为0.22%。 Tel:(021 Email:szc9633@  Smart-Beta 单因子组合表现。上周，市值多头组合收益率为-4.52%，空头组合 证书:S0850516050001 收益率为-0.09%，多头组合相对空头组合的超额收益为-4.43%；价值多头组合收 益率为-2.96%，空头组合收益率为-1.48%，多头组合相对空头组合的超额收益为 -1.49%；反转多头组合收益率为-4.99%，空头组合收益率为-1.