结构时间序列模型在季节调整方面的应用———.pdfVIP

　2007 年 11 月 系统工程理论与实践 第 11 期 　 ( ) 文章编号 2007 结构时间序列模型在季节调整方面的应用 ———与 X12 季节调整方法的比较分析 陈　飞 ,高铁梅 (东北财经大学 数学与数量经济学院 ,大连 116025) 摘要 : 　建立一种基于结构时间序列模型的新的时间序列季节调整方法. 首先 ,利用 ARIMA 模型研究时 ( ) 间序列的结构 ,根据序列的单整阶数 d 建立趋势循环分量的表达式 ,并在此基础上构建不同形式的结 构时间序列模型. 在结构时间序列模型中 ,针对经济指标分解得到的趋势 、循环 、季节及不规则因素是不 可观测的变量 ,不能利用回归分析方法求解模型 , 因此 ,采用状态空间形式来求解模型. 最后 ,利用结构 ( ) 时间序列模型对我国国内生产总值 GDP 和社会消费品零售总额等宏观经济时间序列进行了季节调整 , 并与 目前广泛使用的 X12 季节调整方法进行对比分析 ,实证结果表明 ,基于结构时间序列模型的季节 调整方法具有相对较强的稳定性. 关键词 : 　结构时间序列模型 ;季节调整 ;ARIMA 模型 中图分类号 : 　F0612 　　　　　　　　文献标志码 : 　A 　　　 The Application of the Structure Time Series Model on Seasonal Adjustment ———Compared with X12 Seasonal Adjustment Method CHEN Fei , GAO Tiemei ( ) School of Mathematics Econometrics , Dongbei University of Finance and Economics ,Dalian 116025 ,China Abstract : 　In the paper , we construct a new seasonal adjustment method of time series on the basis of the structural time series model. By researching the structure of economic time series using ARIMA model , we firstly establish the expression of trendcycle component according to the order of integration ( d) , and set up different forms of structural time series models. In the structure time series model , the economic indicator is decom