国外存款保险费率的借鉴与统计研究.docx

国外存款保险费率的借鉴与统计研究沈福喜高阳林旭东ABSTRACTThis paper discussed the deposit insurance premium management models in foreign countries and proposed administrative level model on deposit insurance in China in order to reduce or avert adverse se2 lection . By means of Econometrics and computer ,deposit amount increase trend model was put forward anddeposit insurance premium was simulated ,decided and optimized.关键词 : 存款保险 ; 管理模式 ; 费率确定款保险制度初期 ,我国应实行单一保费率管理模式 5 ,也有人认为应实行风险厘定保费率管理模式 6 。笔者认为 ,虽然我国仍处于经济转轨时期 ,缺乏健全 的社会信用体系与资产风险评估体系 , 金融及临管体系 尚待健全与完善 , 尚不具备采取风险厘定存款保险费率 管理模式的客观条件 。但可借鉴国外风险厘定保费费率 的管理模式 ,以解决单一保费率管理模式引发的逆向选 择问题 。为 此 , 在 实 施 存 款 保 险 制 度 初 期 , 我 国 可 实 行 “层次类别存款保险费率管理模式”, 其实质是将存款保 险参保金融机构按风险类型归纳成若干类别 , 对不同层 次类别的投保机构实施不同的存款保险费率 。这种管理 模式对对促进参保机构的业务风险控制 、强化银行和存 款人的风险意识 , 加强存款人对参保机构的外部监督约目前 ,美国 、加拿大等所有发达国家和部分发展中国家和地区如印度 、菲律宾 、阿根廷 、肯尼亚 、我国的台湾和 香港特区等共 70 个国家和地区建立了本国或本地区的存 款保险制度 。其中最近 20 年内建立存款保险制度的国家 和地区有 52 家 ,占已建立存款保险制度国家和地区总数 的近 75 % 。实践证明 ,存款保险制度在提高公众对银行 业的信心 ,保护存款人利益 ,防止银行挤兑事件 ,稳定金 融体系等诸多方面具有十分明显和重要的作用 1 ,2 本文 主要就存款保险制度涉及到的保险费率 , 通过其管理模 式及决定因素的分析 , 结合我国金融业现状及存款增长 的趋势分析 ,并经计算机模拟计算 ,对我国存款保险费率 管理模式及具体确定提出建议 。一 、国外存款保险费率管理模式与借鉴迄今为止 ,世界上已建立存款保险制度的绝 大 多 数 国家 ,对存款保险费率的管理采取单一保费率管理模式 , 即对所有的参保金融机构 , 实行相同的存款保险费率计 算应纳保费金额 。始于上世纪 70 年代末 期 的 放 松 金 融 管 制 和 金 融 创 新 ,以及 80 年代初中期以来经济全球化背景下银行倒闭 事件的增加 ,使人们认识到单一管理模式不仅对经营稳 健的投保机构有失公平公正 , 而且是引发逆向选择和道 德风险的重要原因 。为解决这一问题 ,基于风险评估基 础上对 不 同 风 险 级 别 的 参 保 机 构 实 行“风 险 厘 定 保 费 率”,已成为各国的共识 3 。美国和加拿大两国已分别在1994 年和 1996 年率先实施风险厘定存款保险费率管理方 法 ,我国的香港特区已决定采取这 种 管 理 方 法 4 。但 采 用这种方法的前提是 ,存在完善的金融企业评估体系 、成 熟的风险评估市场 、成熟且健全的存款保险制度与金融 制度3 。国内有学者认为受客观条件 的 限 制 , 在 建 立 存束 ,有着积极的作用 ,也体现出“风险厘定存款保险费率”的思想 。根据笔者对我国现有银行机构的业务经营现状的统计聚类分析结果 , 我们将我国的存款保险制度设计 成三个层次 : 第一 ,股份制商业银行存款保险层 ,参保机 构由区域性股份制商业银行构成 ,与四大国有银行相比 , 虽然有一定的地域及规模的限制 , 但其经营规范程度较 高 ,资产结构相对合理 , 管理水平相对较 高 。第 二 , 国 有 商业银行存款保险层 , 参保机构由四大国有商业银行组 成 ,该层次的存款保险是我国未来存款保险制度的主要 构成部分 。国有商业银行层次存款保险制度的建立 ,将 改变现有 的 国 家 对 国 有 商 业 银 行 隐 含 式 全 额 保 险 的 局 面 ,有利于增加国有银行的活力和竞争力 。第三 ,城市商 业银行与城乡信用社存款保险层 , 参保机构由城市商业 银行 、城市信用社和农村信用社所构成 ,其特点是遍及