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计量经济学上机讲义
课程安排:8学时,2学时/次
第一次 Eviews和一般过程介绍 第二次 多元回归分析、Granger因果检验 第三次 时间序列分析---ARMA、GARCH 第四次 时间序列分析---Granger协整和ECM模型
目 录
1 Eviews和一般过程介绍 2
1.1Eviews 2
1.1.1Eviews 2
1.1.2 Eviews主要窗口介绍 3
1.1.3Eviews的一些“习惯” 5
1.2一般的实验过程 5
1.2.1一般的实验过程 5
1.2.2实例操作 5
2多元回归分析和Granger因果检验 16
2.1多元回归分析 16
2.2Granger因果检验 21
3时间序列分析 26
3.1ARMA 26
3.2GARCH 31
4协整和ECM模型 34
1 Eviews和一般过程介绍
1.1Eviews
1.1.1Eviews
Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包。Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP,是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)。Eviews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。正是由于Eviews等计量经济学软件包的出现,使计量经济学取得了长足的进步,发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。
虽然Eviews是经济学家开发用以处理时间序列数据的时间序列软件包,而且主要用于经济学领域,但是使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值,因此Eviews的应用范围并不局限于处理经济时间序列,包括科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等也可以采用Eviews进行处理。
Eviews处理的基本数据对象是时间序列,每个序列有一个名称,只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作,Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据,根据已有的序列生成新的序列,在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列,对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格,体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。
Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。此外,Eviews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令,以便在后续的研究项目中使用这些程序。
Eviews引入了流行的对象概念,操作灵活简便,可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析,数据管理简单方便。其主要功能有:
(1)采用统一的方式管理数据,通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作;
(2)输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据,依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列;
(3)计算描述统计量:相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图;
(4)进行t检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验;
(5)执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等;
(6)对二择一决策模型进行Probit、logit 和Gompit 估计;
(7)对联立方程进行线性和非线性的估计;
(8)估计和分析向量自回归系统;
(9)多项式分布滞后模型的估计;
(10)回归方程的预测;
(11)模型的求解和模拟;
(12)数据库管理;
(13)与外部软件进行数据交换。
1.1.2 Eviews主要窗口介绍
双击Eviews快捷方式,进入EViews窗口:
标题栏:窗口的顶部是标题栏,标题栏的右端有三个按钮:最小化、最大化(或复原)和关闭,点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。
菜单栏:标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有7个选项: File,Edit,Objects,View,Procs,Quick,Options,Window,Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单(或再下一级菜单,如果有的话),点击某个选项电脑就执行对应的操作响应(注:File、Edit的编辑功能与Word、Excel中的相应功能相似)。
命令窗口:主菜单栏下是命令窗口,窗口最左端一竖线
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