计量经济学课件第5章.pptVIP

经验权数法的优点是：简单易行；缺点是：设置权数的随意性较大 通常的做法是： 多选几组权数，分别估计出几个模型，然后根据常用的统计检验（Ｒ方检验，Ｆ检验，t检验，Ｄ-Ｗ检验），从中选择最佳估计式。 （2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 对于分布滞后模型 假定其回归系数?i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: i=0,1,…,s 其中，ms-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数k，例如取k=2，得 （*） 将(*)代入分布滞后模型 得 定义新变量 将原模型转换为： 第二步，模型的OLS估计 对变换后的模型进行OLS估计，得 再计算出: 求出滞后分布模型参数的估计值: 由于m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。 需注意的是，在实际估计中，阿尔蒙多项式的阶数m一般取2或3，不超过4，否则达不到减少变量个数的目的。 例5.2.2 表5.2.1给出了中国电力基本建设投资X与发电量Y的相关资料，拟建立一多项式分布滞后模型来考察两者的关系。 由于无法预见知电力行业基本建设投资对发电量影响的时滞期，需取不同的滞后期试算。