GM11模型时间响应函数的一种优化方法研究.pdf

GM(1，1)模型时间响应函数的一种 优化方法※ 王正新，党耀国，刘思峰 摘要：本文以原始序列与其模拟值的差值平方和最小为约束条件，来确定时间响应函数中的常数C， 从而避免了原GM(1．I)模型初始条件难以确定的问题，壮I建r满足原始序列的最优时间响麻函数。 通过数据模拟表明：优化的GM(I，I)模型的模拟和预测精度都强著商于原GM(1，1)模型和文献【6】 提出的优化模型。 关键词：GM(1，1)模型；时问响应函数；最小二乘法 1．引言 GM(1，1)模型是灰色系统预测理论的基础与核心，它被广泛应用于T业、农业、 社会、经济等领域lI’2圳：在实际应用与理论研究过稃中，人们发现TGM(I，1)模型的请 多局限性并作了改进[4-10l。GM(1。1)模型的实质是利用最小二乘法，以指数曲线来拟 合原始序列。但是，在确定时间响应函数时，以量(1’(1)=x¨’(1)为初始条件．这就等于 让拟台曲线必须过点(1，x¨’(1))，而这并不一定符合事实，最小■乘的原理并不要求 拟合曲线过第一个数据点。文献[6件0用∥”(七)的模拟值和原始数据的1．AGo序列的差 值平方和最小，确定时间响应函数中常数C，从而构建了优化的OM模型。本文基于最小 二乘原理提出了时间响应函数的另一种优化方法，即利用x“’(七)的模拟值和原始数据 序列的最小二乘估计方法，确定时间响应函数中常数C，从而构建了一种新的优化的GM 模型。经过数据模拟和精度比较发现，与原GM(1，1)模删和其它GM模型相比，该模 型的模拟精度和预测精度均有显著的提高，因此具有较高的理论价值和应用价值。 2．GM(1．1)模型时间响应函数优化 设原始序列 ， 其中 X‘o’=(z‘o’(1)，x‘o’(2)，…，工‘o’(H)) x∞’(^)≥0，k=l，2，…，n： 彳‘01的l-AGO序列为：X(1)=O‘‘’(1)，J‘。’(2)，…，x‘’’(n)) 其中，XO)(t)=∑x‘。’(f)，k=l，2，…，片 Z(1’为X(1’紧邻均值生成序列：Z(1)=(Z0)(2)，z(‘’(3)，…，z‘1’0) ※国家自然科学基金项日；江苏省软科学重点项目(BK2006025)资助项目。 作者简介：王正新(1981．)，男(汉族)，江苏高邮人，南京航空航天大学经济与管理学院数量经济学 硕士研究生，研究方向：灰色系统建模 其中，Z0)@)=0．5(x‘1’(七)+z‘1’(七一1))，k=2,3，…，订 称窖兰+越(I)：6为白化方程。 川 的l-AGO序列，Zm为爿‘1’紧邻均值生成序列，若占=∞，6)7为参数，且 一 Z 牛外占：一 Z 圆仰 l工㈣(n)j _．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．L 一 Z ∽ 则灰色微分方程x‘o’(≈)十azO)(七)=6的最小二乘估计参数序 五=(口，6)7=(占7B)一’B7Y 定理2：设丑，Y，口为定理1所述条件，存=∞，6)7；(占”曰)一。B7Y，则 ～ (1)白化方程鱼尝+颤(I)：6的时间响应函数为：x(”(，)：鱼+c．P一“ 曲 a ∑x∞’(咖” 其中，c={L——一 ∑e4“o—e4) (2)灰色微分方程x‘o’(后)+az‘1’(七)=b的时间响应函数为： ∑x仰(加“ ∥@)：鱼+ g一：其中．k=1,2，…，疗 口 ∑P4“(1-e4) (3)还原僵 量‘o’(．i}+1)=口‘1’主o’(七+1)=圣‘1’(后+1)一量‘1’(．i}) 证明：(1)因为微分方程鱼尝+麟哪：6通解为：工们(f)：鱼+c．P一“ 其中C为待定常数：叠‘o’(0=圣‘‘’(，)一主‘”(f一1