国信金理财收益互换-收益增强集合资产管理子计划季度管理报告.PDFVIP

国信“金理财”收益互换-收益增强 集合资产管理子计划季度管理报告 （2011 年 4 月 1 日－2011 年 6 月 30 日） 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、 《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其 他有关规定制作。 中国证监会于 2009 年 9 月 21 日对国信“金理财”收益互换-收益增强集合 资产管理子计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）出具了《关于核准 国信证券股份有限公司设立国信“金理财”收益互换集合资产管理计划的批复》 （证监许可[2009]979 号）。但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表 明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明客户 参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，但不 保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2011 年 7 月 15 日对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告 等数据进行了复核。本报告未经审计。 管理人保证本报告所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2011 年 4 月 1 日―2011 年 6 月 30 日。 1 一、集合计划简介 （一）基本资料 集合计划名称：国信“金理财”收益互换-收益增强集合资产管理子计划 集合计划类型：限定性集合资产管理计划 集合计划成立日：2010 年 1 月 5 日 集合计划成立规模：451,848,212.52 份 报告期末计划总份额：110,192,215.74 份 集合计划存续期：无固定存续期 集合计划投资目标：主要通过投资国债、高信用等级公司债及其他有价证券， 在控制风险和保障流动性的前提下，实现集合计划资产的安全稳定增值。 集合计划投资策略：以稳健投资为基本投资理念，在严格控制风险和保障流 动性的前提下，合理配置资产，深入分析和挖掘高信用等级固定收益类债券及具 有历史连续高分红记录和未来高分红潜力的股票等投资品种，实现集合计划资产 的安全与增值，为持有人创造合理的当期收益。 管理人：国信证券股份有限公司 托管人：招商银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 （二）管理人 名称：国信证券股份有限公司 设立日期：1994年6月 注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 法定代表人：何如 总经理：胡继之 资产管理业务批准文号：证监机构字【2002】176号 鑫网网址： 2 （三）托管人 名称：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 企业类型：股份制商业银行 存续期间：无固定存续期 成立日期：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83号 托管部门总经理：夏博辉 网址： 二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 １、主要财务指标 序号 主要财务指标 本期 1 集合计划本期利润(元) -2,122,195.89 集合计划本期利润扣减本期公允价值变 2 动损益后的净额(元) -1,251,308