银行风险管理试卷2.docVIP

1．关于风险的定义，下列各项最符合商业银行风险管理概念的是（）。 答案区域 A风险是损失的可能性 B风险是未来结果的不确定性 C风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 D风险是未来结果的变化 解析：考核商业银行风险管理理念中风险的概念。 商业银行通常用资本金来应对（）。 答案区域 A系统损失 B预期损失 C非预期损失 D灾难性损失 解析：商业银行通常用资本金来应对非预期损失。 商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。 答案区域 A资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 B负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 C资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段 解析：考查商业银行风险管理的发展阶段。 下列关于信用风险的说法，错误的是（）。 答案区域 A对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中 C信用风险具有明显的系统性风险特征 D违约风险既可以针对个人，也可以针对企业 解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征。 下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（）。 答案区域 A流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金 C相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险 D若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机 解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。 下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。 答案区域 A风险分散 B风险转移 C风险对冲 D风险规避 解析：风险分散只能降低非系统性风险，不能降低系统性风险。 目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。 答案区域 A账面资本 B会计资本 C经济资本 D监管资本 解析：资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来的。 既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是（）。 答案区域 A经济资本 B经风险调整的资本收益率 C预期损失 D非预期损失 解析：经风险调整的业绩评估方法可以综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。 答案区域 ARAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失 BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益 解析：考查资本收益率的计算公式。 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。 答案区域 ACAB BBCA CBAC DABC 解析：A的年化收益率为（1+4%）^2-1=8.16%；C的年化收益率为(1+2%)^4-1=8.24% 正态随机变量X的观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率约为（）。 答案区域 A0.68 B0.95 C0.32 D0.5 解析：距均值1倍标准差范围内的概率为68%，2倍为95%，2.5倍为99% 。 在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。 答案区域 A每日股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率 解析：正态分布可用来描述交易类资产的收益率分布。 商业银行公司治理的核心是（）。 答案区域 A在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系 B在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化 C在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督 D在所有权和经营权分离的情况下，有效激励和约束机制的建设。 解析：考查商业银行公司治理核心的知识。 监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。 答案区域 A内部控制环境评价 B信息披露评价 C内部控制措施评价 D信息交流与反馈评价 解析：监管部门对内控的评价包括：内部控制环境评价；内部控制措施评价；信息交流与反馈评价；风险识别和评估评价；监督与纠正评价。 风险文化一般由三个层次组成，不包括（）。 答案区域 A风险管理行为