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光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 低开高收 2 月平值认沽期权高开低收 2018/01/31 ，星期三 沪深主要股指下跌 ，50ETF 低开高收 ，2 月平值认沽期权高开低收。 上证50ETF 收市价3.113 ，上涨0.038 ，涨幅1.24% ，成交金额17.75 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 20 日均线附近存在一定支撑 2、期权成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3、关于调整上证50ETF 期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 4、期权走势分析及策略 2 月平值认沽期权按计划持有 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 自高位回调后出现了反弹迹象。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 今日低开高收 ，20 日均线附近存在一定支撑。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，50ETF 本周震荡回调 ，留意下方5 周均线的支撑力度。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，今日为1 月的最后一个交易日，50ETF 在今年1 月份呈现大幅上 涨迹象 ，留意上方3.195 一线的压力区。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指均下跌。 截至收盘，上证综指跌0.2 1%报3480.83 点；深证成指跌1.06%报11159.68。两市成交 金额4941 亿。创业板指数跌2.66%报1735.06 点。 盘面上，除食品饮料、银行、家电、房地产、餐饮旅游板块上涨外 ，其余板块均下跌。 其中，计算机、综合、传媒、国防军工、农林牧渔、电子元器件、电力及公用事业、 基础化工等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1802 上涨0.11% ；上证50 股指期货主 力合约IH1802 上涨1.00% ；中证500 股指期货主力合约IC1802 下跌1.91%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交979052 张 ，较上一交易日减少10.21%。其中， 认购期权成交554223 张，认沽期权成交424829。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.77 ，上一交易日为0.80。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1742411 张 ，较上一交易日增加0.92%。 成交量/持仓量比值为56.19%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2018 年1 月31 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量 2 月 701903 -82237 885422 5194 399621 302282 3 月 201291 -37420 558147