[管理学]操作风险计量与管理打印课件赤峰201109.pptVIP

[Date] HK000LIP_PrjYangtze_Analyst Presentation_0606.ppt 农信社操作风险计量与管理 目录 操作风险基本概念 操作风险计量方法 操作风险管理工具 操作风险管理实践 （一）操作风险的定义、成因和特征——定义 （一）操作风险的定义、成因和特征——定义 （一）操作风险的定义、成因和特征——定义 （一）操作风险的定义、成因和特征——特征 （一）操作风险的定义、成因和特征——特征 （二）操作风险和其他风险的关系 （三）操作风险的管理——三道防线 目录 操作风险基本概念 操作风险计量方法 操作风险管理工具 操作风险管理实践 操作风险资本将计入银行资本充足率 银监会要求 银监办发［2011］215号 《中国银监会办公厅关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见操作风险资本计量方法》 (1）农村银行实施《新资本协议》应采取基本指标法计算操作风险的资本要求。试点行应采用标准法，鼓励其他农村银行实施标准法。 (2）农村银行采用标准法应达到监管要求，并报经银监会批准后实施。 二、操作风险计量 操作风险的计量 操作风险的计量 操作风险的计量 高级计量法方法论 目录 操作风险基本概念 操作风险计量方法 操作风险管理工具 操作风险管理实践 三、操作风险管理工具 操作风险管理工具 操作风险管理工具 操作风险管理工具 操作风险管理工具 目录 操作风险基本概念 操作风险计量方法 操作风险管理工具 操作风险管理实践 4.1 案例分析 4.2 有效的操作风险管理手段 4.3 必须纠正的操作风险管理理念 农信社改制的合规问题 由于历史原因，一般来说，农信社目前在内控合规方面问题主要有三点： 体系不够健全、职责不够清楚、操作性不够强 针对以上三点可以从四个方面进行改进： 一、对现有组织结构进行调整，改变现在横向沟通不善、政出多门的现状。 二、构建完整的制度体系，包括全行的政策、组织结构、规章制度、岗位说明、流程和操作规范以及应用表单等，从全行的角度出发考虑所有的制度，使其相互间无交叉、无空白。 三、根据新组织结构重新规定各部门的职责、权限，使各部门职责清晰、权责对等。 四、贯穿整个制度体系的构建和重新修订的全过程，对银行的主要流程进行重新审视，从流程的每一个环节的每一个细节出发，重新画出更清晰明了的流程图，并根据新流程图规范流程中的每一个环节的每一个细节，包括所有行为规范和文件规范。并且在审视流程中考虑对岗位和组织结构的进一步修订。 组织结构调整原则 明确岗位要求 加强员工管理制度体系建设 绩效考核指标的作用及制定要点 做好员工培训 谢谢大家！ 岗位说明书 岗位说明书 -明确工作的特点 -关于从事此项工作的人 做什么、如何做、为什 么要做的书面说明 -详细准确地勾画出工作 内容、环境及各种条件 操作规范 -明确从事这项工作的业 务流程 -说明从事此项工作员工 所必需的最低资格，说 明要做好此项工作，员 工所需的知识、技能及 能力 操作规范 -明确工作各个环节的规 范 员工管理 职业生涯设计与管理 考勤管理 出差管理 礼仪管理 劳资管理 人事档案管理 1）对岗位职责的考核 2）对预定目标的考核 （结果有可比性的基础） 3）对工作的导向作用 4）管理的工具 绩效考核指标的作用 制定指标的要点 绩效考核是对工作真实表现的考核，考核指标的制定为绩效考核系统的基础。完善的绩效考核指标，为有效的绩效评估提供基础保证，为激励机制提供可采用的评估依据。 应全面考虑指标的作用，重视绩效考核指标的制定。 1）根据岗位职责和计划 2）被考核人和其主管领导认可 3）于年初制定 （保证导向作用） 4）工作的核心环节 5）考虑可控度和重要性 6）指标要简洁精练 DRAFT 赤峰 2011年9月 操作风险的提出 风险管理越来越受到金融机构的重视。科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低企业防范风险的资金成本，提高企业的竞争力。 目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为信用风险(Credit Risk) 、市场风险(Market Risk)以及操作风险(Operational Risk)。信用风险和市场风险很早就引起了金融机构的重视，到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理技术。　 操作风险高级计量法（AMA）原则 1988 1988 年巴塞尔协议：信用风险资本要求 操作风险管理：引入操作风险 1998.9 1999.6 新资本协议框架：强调操作风险及其定量分析对银行的重要性 2004.6 巴塞尔协议II 1992 1988年巴塞尔协议实施 1996 《资本协议》关于