信用风险管理实施-最佳实践.pptVIP

目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 The Basics : First Things First 模型建置前工作流程，需明确： 组合类型: -模型是否适用于顾客，产品，行业或地理特点？ 模型的目的: - 分配评级？或设定信用限制？ 3. 模型的执行方式: -考虑之模型以量化的方式解答疑难(例如，预测违约） - 哪些参数将会被估算? 模型类型: - 哪类模型将会被估算? 5. 违约的定义: - 违约是如何定义? 6. 时间区域: -选择哪一时间区域? Types of Rating Systems 评级系统的类型: 以专家评定为基础：定性/主观的评级标准； 缺乏透明度和连贯性(如 LDP) 以模型为基础： 该评级系统建立在通过数学方程式的客观风险因素上 强制评定或混合体：将以专家评定和模型为基础的方法结合起来 供应商模型：第三方的评级系统 评级理念 按照巴塞尔新协议，内部评级法系统必须拥有在评估范围内且反映机构评级理念的有效风险等级方法 金融企业必须详细说明代表自己经营实践的评级理念： 如花旗银行 评级系统描述了下一年的违约风险 评级系统考虑到了可预测的借贷人的变化(通过压力测试) 至少每年进行一次评级系统的审查 存在评级理论的区别主要是因为时间范围的