[管理学]第二章对偶理论与灵敏度分析3.ppt

第五节 对偶问题的经济解释——影子价格（shadow price) 一.对偶最优解的经济解释 单纯形法的每步迭代中,目标函数取值Z=CBB-1b, 检验数CN-CBB-1N,都含有单纯形乘子Y=CBB-1 线性规划问题:maxZ=CX AX≤b X≥0 设B是其最优基(对应最优解),则由 Z=Yb=CBB-1b Z*=CBB-1b=Y*b (1) (1)式对b求导: 所以变量 的经济意义是在其他条件不变的条件下,单位资源变化所引起的目标函数的最优值的变化.以第1章例1的最终计算表为例: 由性质6变量对应关系: 从上图可知:设备增加一台时,代表该约束条件的直线由1移到1’,相应的最优解由A(4,2)变为B(4,2.5),目标函数Z=2*4+3*2.5=15.5,比原来增加1.5.同样,得其它. 因此，yi*代表在资源最优利用条件下对单位第i种资源的估价，这种估价不是资源的市场价格，而是根据资源在生产中作出的贡献而作的估价， 这种估价是针对具体的工厂的具体产品而存在的一种特殊价格,称它为”影子价格”.确切的定义是：一个线性规划对偶问题的最优解（简称为“对偶最优解”）。 注意:对偶变量的准确经济含义要根据模型构造的方法来确定,这是因为模型构造方法的不同有时会导致对影子价格的不同解释. 例1:某企业生产甲、乙两种产品，需要消耗一种原材料A和人工B，其生产消耗参数见表1所示。问该企业如何组织生产才能使销售利润最大？ 解：本问题可用线性规划求解，但是有两种建模方法。在第一种模型中，目标函数使用未经过处理的数据，成本数据直接反应在模型中： 在第二个模型中，目标函数系数直接使用计算好的销售利润，成本数据不直接反映在模型中： 可以看出，由于建模方法的不同，求得的对偶变量之值也不相同， 在第一个模型中，前两个资源约束的对偶变量之值6和11是真正意义上的影子价格。 第一个约束的对偶变量值6表明该原料在系统内的真正价值是6元，与其采购成本5元相比，每多购入一个单位的原料可增加企业净收入1元。类似可解释第二个约束对应的对偶变量之值。 在第二个模型中，两个资源约束的对偶变量之值为1，它们的经济意义可解释为：每增加单位原料或人工工时的供应，企业可增加1元的净利润，这一结论与第一种模型的结论是一致的。然而，由于该值小于这些资源的成本，它们并不是真正意义上的影子价格。 因此，一般来说，若模型显性地处理所有资源的成本计算（如第一种模型），则对偶变量之值与影子价格相等，可按以下原则考虑企业的经营策略。 若某资源的影子价格高于市场价格，表明该资源在系统内有获利能力，应买入该资源。 若某资源的影子价格低于市场价格，表明该资源在系统内无获利能力，应卖出该资源。 若某资源的影子价格等于市场价格，表明该资源在系统内处于平衡状态，不买入也不卖出。 因此，影子价格也是一种机会成本 若模型隐性处理所有资源的成本（如第二种模型），则真正的影子价格应等于对偶变量之值和资源的成本之和，这时若直接用对偶变量之值指导经营，可按以下原则考虑企业的经营策略。 若某资源的影子价格大于0，表明该资源在系统内有获利能力，应买入该资源。 若某资源的影子价格小于0，表明该资源在系统内没有获利能力，应卖出该资源 若某资源的影子价格等于0，表明该资源在系统内处于平衡状态，既不用买入，也不用卖出。 因此，有人认为当cj表示单位利润时,yi 可以相应地称为影子利润,而当cj表示单位产值时, yi 才称为影子价格. 在这种意义上讲,影子利润的概念要比影子价格的概念更有意义.从上面的分析可以看出,影子价格的大小客观反映了资源在系统内部的稀缺程度. 二、在单纯形表中如何观察到对偶最优解？ 原问题的最优解和目标函数最优值： X*=(X1*,X2*,XS1*,Xs2*,XS3*)Τ =(4,2,0,0,4)T max Z=2*4+3*2+0+0+0*4=14 从检验数行可得对偶问题的最优解和目标函数最优值—— 将所有非基变量的检验数变号，得到: Y*=(y1*,y2*,y3*,yS1,yS2)T =(1.5,0.125,0,0,0)T minW=8*1.5+16*0.125+12*0=14 三、Y*的各分量与X*的对应关系 原问题三个约束条件对应对偶问题三个变量。 表中 (XS1)、(XS2)、 (XS3)分别表示原问题三个约束条件中的剩余资源量，其检验数的相反数就是