[管理学]第八讲马尔可夫预测.pptVIP

马尔可夫预测方法 马尔科夫预测方法就是根据某些变量的现在状态及其变化趋向，来预测它在未来某一特定期间可能出现的状态，从而提供某种决策的依据。 马尔科夫预测基本方法是用转移概率矩阵进行预测和决策。 §1 马尔可夫链 有这样一类随机过程 ,它在时刻tt0所处的状态仅 与t=t0时的状态有关,而与tt0以前的状态无关。这样的特性被 称为”无后效性” 。具有无后效性的随机过程就称为马尔可夫 过程。 如果 ,那么马尔可夫过程可用条件分布函 数描述如下: 亦即随机过程在tn时刻的状态yn仅与tn-1时刻的状态yn-1有关,而与 以前各时刻的状态无关。 时间和状态都取离散值的马尔可夫过程,习惯上称为马尔可夫 链。 转移概率 马尔可夫链所有状态的集合称为状态空间。 现在设马尔可夫链的状态空间为 Si之间互不相容。从一种状态变化到另一种状态,称为状态转 移。 将这种转移的可能性用概率描述,就是状态转移概率,简称转移概 率。 转移概率中最基本的是一步转移概率。 由状态Si经过一步转移到状态Sj,其概率记为Pij ,即 显然,应有 马尔可夫预测模型 设事物的发展变化过程可由马尔可夫链来描述 初始状态概率向量记为 式中 为处于状态Si的初始概率 经k步转移后处于状态Si的概率记为 则有 递推可得 应用条件 应用马尔柯夫预测法进行预测时，首先必 须将研究的问题归纳成独立的状态； 其次是要确定经过一个时期后，由一种状态转 变为另一种状态的概率，并且这种概率必须满 足下列条件： 1.只与目前状态有关； 2.与具体的时间周期无关； 3.预测期间，状态的个数必须保持不变。 步骤 如果研究的问题符合上述条件，则构成一 阶马尔柯夫链，并可以据此建立预测模 型，进行预测。具体步骤如下： 第一步，确定系统的状态； 第二步，确定转移概率矩阵； 第三步，进行预测。 例1:某公司将最近20个月的商品销售额统计如下，试预测第21个月的商品销售额。 各月商品销售额 单位：万元 月 数 1 2 3 4 5 6 7 8 销售额 40 45 80 120 110 38 40 50 月 数 9 10 11 12 13 14 15 16 销售额 62 90 110 130 140 120 55 70 月 数 17 18 19 20 销售额 45 80 110 120 划分状态。 按销售额多少作为划分状态的标准。 状态1——滞销：销售额?60万元； 状态2——平销：60万元?销售额?100万元； 状态3——畅销：销售额?100万元。 则各状态出现的次数Mi为： M1=7； M2=5； M3=8。 根据统计数据计算比例数，建立状态转概 率矩阵。 由状态i转移为状态j的次数记为Mij， 则有： M11=3；M12=4；M13=0； M21=1；M22=1；M23=3； M31=2；M32=0；M33=5。 在计算时，最后一个数据转移到哪个状态时未知的，所以不参加计算。 转移概率 以转移次数Mij与状态次数Mi之比作为转移概率，则转移概率Pij= Mij / Mi。 各转移概率为： P11=3/7；P12=4/7；P13=0； P21=1/5；P22=1/5；P23=3/5； P31=2/7； P32=0； P33=5/7。 预测第21月的销售额 因为第20月的销售属状态3，而状态3经过一步转移达到状态1、2、3的概率分别为2/7、0、5/7，P33?P31?P32，所以第21月仍处于状态3的概率最大，即销售额超过100万元的可能性最大。 §2 马尔可夫预测应用 一、市场占有率预测 市场占有率的预测是企业经营管理中的一项重要工作。下面利用马尔柯夫预测法进行关于市场占有率的预测的分析。 条件 设市场中提供某种商品的厂商共有n家。用Pij代表经过一个时期