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第8章 利率风险方案策划.pptx
利率风险;净利息收入的管理;净利息收入的管理;案例1:美国伊利诺斯大陆银行的;Slide 5;Slide 6;Slide 7;Slide 8;Slide 9;救助措施;结局;解释与评析;Slide 13;Slide 14;本案例给我们的启示;讨论;伦敦同业银行拆借利率(LIBO;伦敦同业银行拆借利率(LIBO;LIBOR如何延伸到一年以外呢;无风险利率;隔夜指数互换(OIS)利率;久期(Duration);久期(Duration);Duration (续);Duration (续);绝对额久期(Dollar Du;曲率;曲率(Convexity);绝对额曲率(Convexity;投资组合;久期和曲率;其他测度;初始零息收益曲线;平行移动;局部久期;局部久期 (续);例;非平行移动;收益率曲线的旋转;旋转的影响;利率敏感性;部分移动;主成分分析法;主成分分析法 (续);主成分分析法 (续);Delta的计算;计算收益率曲线的Gamma;计算收益率曲线的Vega
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