[自然科学]3-4班第10讲.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 第六章 随机过程的基本概念 理解随机过程的基本概念，知道样本函数、状态空间的定义； 了解随机过程一维分布函数、分布密度的定义，知道推广到n维的情形； 掌握随机过程的数字特征：均值函数、方差函数、自相关函数、自协方差函数、互相关函数、互协方差函数。熟练掌握均值函数和相关函数的求法； 了解二阶矩过程、正交增量过程、马尔可夫过程、独立增量过程、平稳增量过程、正态随机过程、泊松过程、维纳过程、平稳过程的定义及性质； 知道两随机过程互不相关和相互正交的概念。 第一节 随机过程的定义 例6.1.1 考察进入某商店的顾客数。 用ξ表示单位时间内（如每天）进入商店的顾客数，则ξ~П(λ), λ表示顾客的到达率。 研究n个时间段进入商店的顾客数，则需要用一个n维的随机向量来刻画。 研究随着t的不断变化，在(0，t]内进入商店的顾客数，则需要用一族随机变量ξ(t)来研究。对每一个固定的t,ξ(t)是一个随机变量。 第一节 随机过程的定义 假设目标是活动的，则某一时刻测量到该目标的距离是随机变化的，可以用一个随机变量ξ来研究，一次测量的结果是一个非负实数。在指定的n个时刻测量到该目标的距离可以用一个n维随机变量 来刻画，一次测量的结果是一个分量为非负实数的n维向量(x1, x2, ..., xn)。如果对该目标在整个运动过程进行跟踪测量，测量的结果就需要用一族随机变量ξ(t)来研究,一次测量的结果是自变量为t的取非负实数的函数x(t)。 第一节 随机过程的定义 随机过程的基本概念 定义6.1.1.设(?,F, P)为一概率空间，T?R(1) ，如果对任一t?T，有一定义在(?, F ,P)上的随机变量?(?,t)与之对应，则称{?(?,t), t?T}为一随机过程，简记为{?(t), t?T }。 状态空间：定义中的T是时间、长度、重量等物理量的集合，以后我们不妨将它看作时间区间。固定t?T，把随机过程所取的值称为在时刻t的状态，并将所有可能的状态构成的集合称为状态空间，用E来表示。 样本函数： ?(?,t)是一个二元函数，当???取定时，它是自变量为t，且定义域为T的函数，称为该随机过程的样本函数。 第一节 随机过程的定义 例6.1.3 随机相位正弦过程 ， t ?R,θ服从 上的均匀分布，A和ω是常数。则它的状态空间是[-A,A]；对任意θi， 是样本函数。 例6.1.4 设g(t)是周期为T，幅度为A的矩形波, η是服从两点分布的随机变量，则ξ=g(t)η , t0是一随机过程， g(t)和- g(t)均是它的样本函数。 第二节 随机过程的有限维分布函数族 对于一维和多维随机变量，利用它们的分布函数可以完全刻画它们的统计特性，对于随机过程，同样借助于分布函数来研究其统计规律。 设{?(?,t), t?T}为一随机过程，取定t ?T和x ? R,定义 为随机过程?(t)的一维分布函数，称{F(t; x), t?T}为随机过程?(t)的一维分布函数族。 第二节 随机过程的有限维分布函数族 定义6.2.1 设{?(t), t?T}为一随机过程，对任意正整数n及任意ti∈T，xi∈R(i=1,2,...,n)，称分布函数 的全体 为随机过程?(t)的有限维分布函数族。 随机过程的有限维分布函数族具有下列性质： 第二节 随机过程的有限维分布函数族 定理2.2.1（Kolmogorov存在定理）设已给参数集T及满足对称性和相容性条件的分布函数族F，则必存在概率空间(?,F, P)及定义在其上的随机过程{X(t),t ?T},它的有限维分布函数族是F. 二维随机过程 定义6.2.2 设(?,F, P)为一概率空 间，T为一参数集， T?R(1) ，若{?(?,t), t?T}和{η(?,t), t?T}是定义在(?,F, P)上的随机过程，则称{?(?,t), η(?,t), t?T}为定义在(?,F, P)上的二维随机过程。 第三节 随机过程的数字特征 第三节 复随机过程 第四节 几种重要的随机过程 * * 例6.1.2 考察测量到某一目标的距离。 例6.1.5 抛掷一枚硬币的试验，样本空间是S={H, T},出现H和T的概率均为0.5， 定义： -1 0 1 2 3 4 -2 -1 0 1 2 3 t x(t) 当t固定时，X(t)是一个随机变量，当样本点固定时，得到两个样本函数{