操作风险管理（课件）.pptVIP

操作风险管理 二○○七年五月 我想象不出什么情 况会使一条船沉 没，也想象不到这 条船会遭遇多么大 的灾难，现代造船 技术早已使之成为 不可能发生的 事…… 目 录 一、操作风险的基本概念 二、巴塞尔委员会关于操作风险的监管要求 三、银监会《商业银行操作风险指引》 四、操作风险管理框架 五、工商银行操作风险管理 目 录 一、操作风险的基本概念 （一）操作风险的定义 （二）操作风险的分类 （三）操作风险与信用、市场风险的关系 （四）操作风险的特点 操作风险事件带来的严重后果 操作风险损失事件（一） 操作风险事件带来的严重后果 操作风险损失事件（二） 当提及操作风险时，人们会有不同的理解。。。 （一）操作风险的定义 英国银行家协会(BBA)：由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险。 巴塞尔新资本协议：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。这一定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 银监会《商业银行操作风险管理指引》：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 国际清算银行：操作风险是信息系统不足或内部失控而造成意外损失的风险。这种风险与人员的错误、系统上的失误及程序或控制不当有关。 操作风险的定义（续） 花旗银行：由于内部流程、人员或系统不完善或失败以及外部事件而造成损失的风险。包括同业务操作和市场行为相关联的声誉和特许经营风险。 美洲银行：操作风险是由于涉及人员、过程、技术、外部事件、执行、法律、合规与监管声誉等事件造成损失的可能性。 加拿大皇家银行：操作风险是源于流程、技术、人员行为以及外部事件的欠缺或失败而造成的直接或间接损失的风险。 （二）操作风险的分类 操作风险的分类（续） 七类操作风险事件： 内部欺诈 外部欺诈 就业制度和工作场所安全 客户、产品和业务活动 实体资产损坏 营业中断和信息技术系统瘫痪 执行，交割和流程管理 操作风险损失事件是由于人、流程、技术和外部环境发生了失误 操作风险的要素 操作风险的分类（续） 操作风险损失事件的分类目录一 操作风险损失事件的分类目录二 操作风险损失事件的分类目录三 （三）操作风险与信用、市场风险的关系 操作风险与信用、市场风险的定义 操作风险：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。这一定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 信用风险：银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行其义务的潜在可能性。 市场风险：因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险 操作风险和信用风险、市场风险的区别 操作风险大多是银行可控范围内的内生风险，而信用风险和市场风险则不然，他们更多是一种银行无法控制的外生风险； 对于信用风险和市场风险来说，存在风险与报酬的一一对应关系，操作风险损失在大多数情况下与收益的产生没有必然的联系； 就信用风险和市场风险而言，银行可以借助业务产品组合的多样化来降低整体风险，改善风险回报分布。但多样化不仅不能降低操作风险，反而会放大整体风险，因为业务越复杂，操作难度越大，发生损失的可能性就越大。 操作风险和信用风险、市场风险的联系 操作风险的隐蔽性强，常常以信用风险或市场风险的形式暴露出来。 操作风险对信用风险和市场风险的放大作用。 在一定条件下，操作风险与信用风险和市场风险存在相互转化关系。 （四）操作风险的特点 内生性 普遍性 复杂性 隐蔽性 关联性 影响损益 操作风险和信用风险、市场风险的联系 目 录 二、巴塞尔委员会关于操作风险的监管要求 （一） 巴塞尔委员会设定了两个关键框架 （二） 计量操作风险经济资本的主要方法 （三） 新巴塞尔协议给银行带来的机遇 （一）巴塞尔委员会设定了两个关键框架 （二） 计量操作风险经济资本的主要方法 （三） 新巴塞尔协议给银行带来的机遇 积极推进风险管理，为银行创造更多的价值 提高风险管理能力能为银行带来竞争优势 资本市场风险明朗度有助于降低融资成本 监管机构可能会给予银行“先发优势” 银行为自身发展设定正确的实施重点 不仅要强调数量，还要注重流程和组织结构 通过审慎的规划和