Parte II Análise Vetorial.docVIP

Prof. Wilson Luiz Rotatori Corrêa Horário: Segunda-feira 16:00-18:00 Quinta-feira 16:00 – 18:00 Contatos: email: wilson.rotatori@ufjf.edu.br Home Page: A ser anunciada Sala: 11/ Ramal: 212 Horário de Atendimento: à combinar (favor enviar email antecipadamente) Ementa: Processos Estocásticos, Estacionariedade, Modelos ARIMA, Modelos ARCH-GARCH e extens?es, Raiz Unitária, Cointegra??o, Modelos VAR/VECM. Objetivo: O objetivo do curso é apresentar aos alunos os principais modelos de séries de tempo univariados e multivariados utilizados no tratamento de séries de tempo com ênfase na sua interpreta??o e aplicabilidade aos problemas econ?micos. Para tal o curso está dividido em duas partes distintas onde s?o abordados inicialmente modelos univariados destacando-se a previs?o e estima??o de volatilidade bem como o problema das séries n?o estacionárias e as implica??es econ?micas do conceito de cointegra??o. Na segunda parte s?o apresentados modelos vetoriais destacando-se a sua utiliza??o para testes de causalidade e interpreta??o de impulso resposta e novamente abordada a quest?o da n?o estacionariedade e suas implica??es através do conceito de cointegra??o e modelos VECM. Programa Parte I Séries de Tempo Univariadas, Raízes Unitárias e Cointegra??o Introdu??o e Defini??es Básicas (Hamilton: Cap 2, Cap. 3 - 3.1 e 3.2 / Moretin e Toloi: Cap 1 e 2) Objetivo da Análise de Séries de Tempo Transforma??es e operadores Defini??o de processos estacionários Fun??o de Autocovariancia Modelos ARIMA (Hamilton: Cap. 3 / Moretin e Toloi: Caps. 5 à 9) Identifica??o Estima??o Previs?o Modelos de Variancia Condicional (Hamilton: Cap 21 / Moretin e Toloi: Cap14) Modelos ARCH Modelos GARCH Extens?es: Modelos EGARCH e ETARCH Raízes Unitárias e Cointegra??o (Maddala e Kim Caps. 3, 4 e 5: 5.3 e 5.4) Introdu??o e Implica??es para Modelos Econ?micos Especifica??o de Componentes Determinísticos Testes com a Hipótese Nula de Raiz Unitária Testes com a Hipótese Nula de Estacionariedade Mod