随机过程1-4复（值）随机过程教学文稿.ppt

第1章 随机过程基本概念 第*页 在附录§2中曾对复随机变量及其数学期望作过介绍。 这里补充复随机变量的方差和两个复随机变量的协方差 的定义。 从实值随机过程到复值随机过程，是数学上的推广， 在工程上亦有必要。 §4复（值）随机过程 对于复随机变量 ，其中 是实随机变量， 而 ，作 称之为复随机变量的方差。需要指出，是非负实数。 对于两个复随机变量 ， ， 其中 都是实随机变量，作 称之为复随机变量 与 的协方差。 注意，这个协方差通常是复数。显然有 如果 ，则 和 称不相关。 下面介绍复随机过程。 称为复随机过程。 若 是实随机过程，则 复随机过程 的概率分布可用二维随机过程 的所有的 m+n 维分布函数或分布密度给出。 复随机过程 的数学期望定义为 （4.1） 而它的（自）协方差函数定义为 （4.2） 又（自）相关函数定义为 （4.3） 复随机过程的协方差函数，相关函数与实随机过程分别 不同，前者分别在 和 上取共轭。 复随机过程的协方差函数和相关函数的关系为 （4.4） 事实上 (4.5) 对复随机过程????? 称为 的方差。它是非负的实函数。又 称为 的均方值。它也是非负的实函数。 解 数学期望 相关函数 而 于是 第1章 随机过程基本概念 第*页