第章、一元线性回归.docVIP

第1章、一元线性回归? §1、经济学与计量?经济学：一个笑话和一?个例子 1、理论（原假设）：世界上没有黑?天鹅 计量经济学家?A和B分别得?到了100个?样本：观察并记录了?100个天鹅?的颜色。A的样本是1?00个白天鹅?。B的样本中有?1个黑天鹅。那么， A得出结论：“______?______?___”， B得出结论：“______?______?___”。 2、Keynes?消费函数和生?命周期/持久收入假说?哪一个是对的?？ 如何理解使用?计量经济学估?计出来的Ke?ynes消费?函数。 （1）Keynes?消费函数： Consum?ption＝??＋???，0???1 其中??是??是自发消费。注意：自发消费是不?可观察的。 Keynes?消费函数模型?，无法理解如下?3个图形（计量方程）：（见Romer?的《Advanc?ed Econom?ics》，P313）。  C 白人 Y 45o 黑人 (a) (b) (c) （a）静态数据（截面数据）：家庭消费－收入数据服从?模型的形状。但是无法理解?（b）（c） （b）国家的总量时?间序列数据：近似比例线，过原点 （c）分组数据：白人和黑人 思考：请你解释这个?现象。 （2）生命周期/持久收入假说?（life-cycle/perman?ent income? hypoth?esis） 代表性个体的?规划问题： subjec?t to 求解模型： 拉格朗日（Lagran?gian）方程 一阶条件： 得到 从而有，即消费流是平?滑的（smooth?）。因此， 也就是，消费Ct不是?由当前收入Y?t决定，而是由持久收?入决定。 （3）下面用上述模?型来解释经验?数据。 ：持久收入 ：现在收入＝持久收入＋临时收入 如果用消费对?收入进行回归?，那么 计算收入和消?费之间的协方?差， 系数的估计值?为 常数项系数的?估计值为 （a）可知，因此，即如图形（a） （b），因此 （c）白黑，但是白黑，所以白黑 §2、一元线性回归?模型：OLS 基本假定 （1）线性 。 例1：，取对数，得到 例2：，，取对数，得到 （2） （3）的方差相等。 同方差性：homosc?edasti?city 异方差性：hetero?scedas?ticity?， （4）之间不相关 （5）正态性（在OLS中不?是必须的，但在MLE中?是必须的） 一元线性回归?模型的OLS?估计 ， 如果得到了参?数和估计值和?，那么的估计值?（estima?te）为 因此，我们的任务之?一是求解和。 显然，下面的等式为?恒等式 其中是冲击或?扰动（distur?bance），是残差（residu?al）。 定义：残差平方和（sum of square?d residu?als，有时简称SS?R）， 最小二乘原则?（least square?s）：最小化残差平?方和 也就是 这是一个关于?和的二元函数?极值问题。 一阶条件（FOC）是 ， 即为 即为 （我们略去二阶?条件，在多元线性回?归中再回到这?个问题） 对方程求和，有 对方程两边乘?以，求和，有 这一对方程称?为正规方程组?（normal? equati?ons）。求解正规方程?组即可得到系?数的估计值。 计算例子（1952－1956年的?中国消费函数?） Year Dispos?able Income? Person?al Consum?ption 1952 299.6 290.1 1953 343.4 331.8 1954 368.7 362.8 1955 377.8 376.4 1956 437.8 437.9 省略小数点后?的数，请用手机计算?系数b1和b?2。 OLS（ordina?ry least square?s） 解正规方程组?得到OLS估?计 OLS估计量?性质 （1）线性。 其中 这说明，是的线性函数?。线性估计量（linear? estima?tor）。 同理b1也是?的线性函数。 （2）无偏性：， 证明： 因此，。从而，，此处利用了。也即是的无偏?估计量。同理。 （3）b1和b2的?方差 由于，所以有 而 因此，， 同理 （4）的估计 ：sum of square?d residu?als，残差平方和，【eviews?记号】 ：S.E. of regres?sion，standa?rd error of regre