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中国商业银行效率差异性分析 　　【摘要】 本文基于16家商业银行2004—2012年的样本数据，运用DEA方法对我国商业银行体系的成本效率、配置效率、技术效率、纯技术效率以及规模效率进行估算和分析，并根据研究结果指出为了提高我国商业银行体系的总体效率，应该适当缩减国有商业银行在整个商业银行体系中的比例，鼓励和支持股份制商业银行的发展，创造更加公平竞争化的银行经营环境。 　　【关键词】 商业银行 DEA 成本效率 规模效率 技术效率 　　一、引言 　　金融行业的高效运行是一个国家实体经济快速发展的必要条件。作为金融行业的重要组成部分，银行体系高效经营会促进整体金融资源的优化配置，形成金融与实体经济的良性循环。如何提高银行业的效益日益成为政策制定者和经济金融学者所关注和研究的热点。 　　中国银行业共经历了四个发展阶段。改革开放前是第一阶段，中国的银行体系为统一的银行制度，银行的设置完全是为计划经济体制服务的，中国人民银行同时扮演着中央银行和商业银行的角色，其作用更多的体现在政府职能方面，因此人们对银行效率的问题关注很少。1978年至1984年是第二阶段，也是我国二元银行体系建立的阶段。自1978年改革开放以来，四大专业银行逐步从中央银行中分离出来，1983年起中国人民银行只专门执行中央银行的职能。1985年至2002年是第三阶段，即国有银行商业化改革阶段。新分离出来的四大专业银行既执行政策性业务又执行商业性业务，处于政策性业务和商业性业务不分的状态，这种模式存在着很多制度性和经营性的问题，极大地降低了四大银行的经营效率。在此期间，国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行三家政策性银行分别于1994年成立，用于独立承担相关的国家政策性业务，并于1999年成立四家国有资产管理公司，专门来处理四大行剥离的不良资产。这些改革方案的实施使得四大专业银行的资产质量得到了大幅改善，国有银行业基本上完成了商业化改革，至此，银行业的效率问题开始逐渐被人们所关注。2003年至2011年是第四阶段，即国有商业银行进行股份制改革的阶段。自国有银行商业化改革以来，国有银行一直沿用???国有企业的管理体制。随着金融市场的进一步发展以及对外开放的进一步深入，面对自身发展的瓶颈和外资银行的激烈竞争，国有商业银行的股份制改革也被逐步提上日程。2003年，国资委成立中央汇金公司对国有商业银行进行注资，大大提高了这些银行的资本充足率，从2005年起四大国有商业银行相继完成上市，基本实现了股份制改革。这也意味着四大国有商业银行将自主经营、自负盈亏，效益最大化将是其管理层追求的最终目标，从而银行经营绩效的问题就越来越受到关注，对银行效率的研究也越来越具有现实意义。 　　我国目前的银行体系大致包括三家政策性银行、五家国有商业银行（中国交通银行于2006年成为了第五大国有商业银行）、十二家股份制商业银行以及各个城市商业银行。本文选取五家国有商业银行和十一家股份制商业银行（数据信息来自财经网站和《金融年鉴》，由于数据的可得性只选取了十二家股份制商业银行中的十一家，不包含渤海银行）作为样本来分析我国商业银行的效率问题，并且对两种不同所有制的商业银行进行差异性分析。之所以做出这样的选择，主要是考虑到以下两点原因：第一，从样本选择的角度看，政策性银行主要关注的是国家宏观经济目标，盈利与经济效率并不是其主要目标，另外，城市商业银行目前的总体规模较小，且制度方面有待完善，总体样本中剔除了这两类银行的数据；第二，大型商业银行占了整个银行体系的很大比重，并且以追求效益最大化为最终目标，对于商业银行效率问题的研究具有很好的代表性。 　　五大国有商业银行公布的2012年年报数据显示，当年五大行的净利润合计为7813亿元。与此同时，中国银监会发布的数据显示，2012年我国商业银行实现净利1.24万亿元，其中五大行占了全行业63%的份额。这意味着尽管在2012年面临降息政策、利率市场化和经济下滑等诸多挑战，但国有商业银行仍保持着较高的盈利能力。因此，我们的问题是：国有商业银行和股份制商业银行的经营绩效究竟呈现什么样的变化趋势？存在着什么样的差异？我们可以采取什么样的积极措施来提高商业银行体系的总绩效？对这些问题的探究具有重要的理论和现实意义，本文致力于对这些问题作出合理的解释。 　　二、理论模型和分析方法 　　银行效率的测度指标最早是由Farrell（1957）提出的。他将银行的综合效率（又称成本效率）分解为两部分：技术效率反映给定投入时银行获取最大产出的能力；配置效率反映给定投入要素价格时银行以适当比例使用各项投入的能力。 　　银行效率研究的基本理论模型是数据包络分析DEA（data envelopment analysis）。DEA方法研究的是相对效率，在n个决策单元