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银行业全要素生产率增长率测算一个文献综述 　　摘要：索洛在经济增长模型中，将人均产出增长扣除投入要素增长后未被解释的部分称为技术进步率，后人称为“索洛余值”或全要素生产率的增长率。关于其测算方法，丹尼森、乔根森等经济学者在索洛模型的基础上进行了拓展，形成了较为完善的测算体系。全要素生产率的增长率测算作为经济学领域一个重要的研究工具，起初主要用于一国整体经济、工业、农业等领域的测算，后有学者将之运用于银行业的生产率增长测算。本文从国外和国内两个方面，分别阐述银行业全要素生产率增长测算体系的发展历程。 　　关键词：银行业 全要素生产率 Malmquist指数 共同边界生产函数 　　一、引言 　　索洛（1957）在《技术进步与总量生产函数》一文中，首次将技术进步因素纳入经济增长模型，将人均产出增长扣除资本集约程度增长后未被解释的部分称为技术进步率，后人称为“索洛余值”或全要素生产率的增长率。但由于索洛本人采用的全要素生产率的增长率测算方法有着明显的缺陷，后经丹尼森、乔根森等一批经济学家的努力，成功地发展了“索洛余值”的测算体系。全要素生产率增长的测算作为经济学领域中一个重要的研究工具，曾经广泛运用于一国整体经济、工业、农业等领域的测算，后有学者创造性地将此测算方法运用到金融业领域的测算中。国外学者对全要素生产率的研究，从参数法（随机前沿生产函数法）到非参数法（DEA的Malmquist指数）逐渐过渡，并在非参数法的基础上进行了三次较大的创新发展。而我国学者对银行业全要素生产率的研究主要还停留在简单模仿国外研究手段的阶段，在国外研究工具上进行自主创新的文献并不多见。本文将从国际和国内两个角度具体阐述银行业全要素生产率增长率的测量手段的变迁发展过程，最后对该领域的研究加以评述，以使国内学者对该课题的发展有一个较为全面的认识。 　　二、国际：从参数法到非参数法的发展 　　（ 一 ）运用参数法进行的研究 参数法主要包括索洛余值法、增长核算法、随机前沿生产函数法（SFA）。前两种方法假设所有生产者都能实现最优的生产效率，从而将产出增长扣除要素投入贡献以外的部分全部归为技术进步的结果，这两种方法较为传统。而随机前沿生产函数法是由Aigner、Lovell、Schmidt和Meeusen、van den Broeck（1977）分别独立提出的，该方法的主要优势是打破传统方法中关于技术有效论的假设，允许技术无效率的存在，并将全要素生产率的变化分解为生产可能性边界的移动和技术效率的变化，这种方法比传统法更接近于生产和经济增长的实际情况。Bauer等人（1993）利用随机前沿生产函数法对1977-1988年间美国银行业全要素生产率的增长情况进行度量，发现其增长率在0.1%—3.35%间变化。Kumbhakar（1990）运用面板数据模型在技术无效的前提下将影响全要素生产率的增长因素分解为技术效率、规模经济、投入要素的配置效率以及技术进步等四个方面。另外还有Schmidt（1980、1986）、Kumbhakar（1988、1990）、Battese和Coelli（1988、1992、1995）、Kalirajan（1993）等学者利用随机前沿生产函数法针对技术效率对全要素生产率和产出的影响做了大量的实证研究。 　　（ 二 ）运用非参数法进行的研究 （1）传统型非参数法。参数法需要假定一个具体的生产函数的数学表达式，但由于假定的数学表达式不一定符合实际情况，难免出现“生搬硬套”的情况，而非参数法无需假定投入产出之间的函数关系，仅依靠分析实际观测到的数据对生产单元进行相对有效性的评价，这是非参数法的一大优点，另外参数法往往只能处理单输出的情况，对于多投入多产出的情况处理起来则非常复杂，而非参数法却是分析多投入多产出相对有效性的有力工具。其三，对于无效单元，参数法仅能说明无效程度的大小，而非参数法除了指出每项产出的改进目标外，若采用投入导向型还可以指出每项输入的减少程度，以使生产单元到达相对有效性。从上述三个方面来看，非参数法比参数法更具有优越性。非参数法主要包括指数法、数据包络法和Malmquist指数法。Malmquist指数最初由Malmquist（1953）提出，Caves et al （1982）首先将该指数应用于生产率增长的测算，后来与Charmes et al（1978）建立的数据包络法相结合，于是基于DEA的Malmquist指数法应运而生，在全要素生产率的测算领域中受到了越来越多的重视。Berger et al（1992）利用Malmquist指数测量了挪威银行业在放松管制期间的生产率增长情况，研究发现放开管制前的生产率是下降的，而放开管制后却是增长的。E.Grifell、Tatj’e.E.et al（1999）运用DEA的