股票投资风险管理的数学模型分析-mathematical model analysis of stock investment risk management.docxVIP

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2018-07-05 发布于上海
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股票投资风险管理的数学模型分析-mathematical model analysis of stock investment risk management

the number of the stocks，and when the number of combinations p = 8 ，the minishing speed of value of the combination risk slowing down，when p = 14，the changing of the value of the risk have been weak，and basicJy to be stabilizing.ηle demonstration results shows that the best single chosen and the semi-variance portfolio optimization of the risk measurement methods make the methods of the VaRand the semi-variance portfolio optimization combined organicJy. The characteristic ofthis method is that on the basic of the lowest stock risk of the single stock chosen， measuring the portfolio risk to the stock combination. This method effectively makingup the shortage of the two methods，the best singJe chosen and the semi-variance portfoJio optimization of the risk measurement methods is a convenient and practical method of the investment risk measuremen t.Key words: risk management ; risk measure; semi-variance; VaR measurement method; investment portfolio;〕飞目录1 绪论..................................................................................................… .........................1川选题背景与研究意义..........…..….......…..............................…..............……......... 11.2 国内外研究现状.................................. ..............…........................…...................21.2.1国外研究现状 .........…........…·…..….................................................. ........21 .2.2国内研究现状 H …................….........................................................…31.3本文研究内容与主要创新................…................................................................41.3.1 本文研究内容.........…..............…..…..….................… ...................................41.3.2 方案建立的意义.................…...............….......….........…… ............................41.3.3本文主要创新….........….............……...............….........…................…..… .....52 股票投资风险度量方法概述.，..........…..……………........…..川……..…..川....川……..…..川……..…..川...……..…..川….....…..川….....…..…….....……..………..…..…