我国商业银行资本充足率与银行效率关系分析-analysis on the relationship between capital adequacy ratio and bank efficiency of chinas commercial banks.docxVIP

山西财 山西财经大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得 的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写 过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 山西财经 山西财经大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和 借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论 文。 本学位论文属于保密□，不保密□。在 年解密后适用本授权书。 （请在以上方框内打“√”） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 摘要 2008 年，金融机构高杠杆率所累积的经营风险在次贷危机发生时，充分的 暴露了出来，资本充足率不足的银行在这次危机中最先倒了下去，在这之后， 在巴塞尔协议中处于核心地位的资本充足率被欧美等发达国家接受并重视。中 国银行业，作为全球经济发展中的一支重要力量，其资本充足率的监管应得到 充分重视。 商业银行作为金融中介机构，是经济发展链条中最重要的一环，起着优化 资源配置的重要作用。但是随着经济全球化、金融自由化的发展，银行体系中 存在的缺陷也逐渐显现，银行在促进经济发展的同时，也可能对经济发展造成 很大的负面影响，例如 2008 年的次贷危机，危机的发生以及其所带来的冲击与 破坏使得银行有效监管成为经济稳健发展最迫切需要，而资本充足率作为衡量 银行抵御风险能力的一个重要指标而受到备受重视。 因此，本文将立足于我国上市商业银行的现状与问题，着重分析了银行效 率与资本充足率之间的关系。和同类文章相比，本文的创新点在于进行了定量 分析，并且就代表银行稳定性的资本充足率与银行效率之间的协调关系进行了 研究。通过对 12 家上市银行 2007 至 2011 年的数据计量进行实证分析，仔细剖 析出现在我国商业银行内的银行稳定和银行效率之间协调的问题。在分析明确 了两者在近 5 间的关系后，结合我们目前所处的环境，针对目前所出现的问题， 提出合理的强化我国资本充足率监管的建议。 【关键词】资本充足率 银行效率 上市银行 银行监管 I Abstract In 2008, the high leverage of financial institutions accumulated operational risks in the subprime mortgage crisis, fully exposed, banks with insufficient capital adequacy ratio fell down in the crisis in the first, after that, in Baselagreement at the heart of the capital adequacy ratio was accepted and the importance of Europe and the United States and other developed countries. Chinas banking sector, as an important force in the development of the global economy, the regulatory capital adequacy ratio should be given adequate attention. Commercial banks as financial intermediaries, is the most important link in the chain of economic development, and plays an important role in optimizing resource allocation. However, with the economic globalization, the development of financial liberalization, the banking system defects appear gradually, while promoting economic development, the bank may also cause a significant negative impa