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Excel在蒙特卡罗模拟分析中应用 　　［摘 要］ 蒙特卡罗模拟法是进行项目不确定性分析的一种常用方法，Excel是具有强大数据分析功能的软件，可以很好地解决手工计算烦琐的问题。基于此，本文结合案例研究了如何运用Excel进行蒙特卡罗模拟分析。 　　［关键词］ Excel；蒙特卡罗模拟；数据分析 　　［中图分类号］F232；F275［文献标识码］A［文章编号］1673-0194（2008）07-0044-04 　　 　　一、蒙特卡罗模拟分析概述 　　 　　在工程项目的经济评价中，通常假定有关数据都是不变的。但项目分析中采用的数据大部分来自预测或估计，它们在很大程度上受到未来可变因素的影响；如果把它们作为固定值看待进行分析，计算结果将与实际情况不符，从而带来某种程度的风险。近年来的经济评价中越来越注意分析研究这种风险的程度和可能性，蒙特卡罗模拟法就是解决这类问题十分方便的方法。 　　采用蒙特卡罗模拟法可以直接从不确定性因素变化情况入手，通过建立模型直接模拟问题，从而使不确定性因素对项目经济效果的影响直接反映在对项目经济评价指标的计算中。由于采用了随机抽样获取不确定性因素的大量观测值，将其代入模型中进行模拟分析，不仅可以获得评价指标的概率分布信息，还可以从指标的离散程度、变异系数等方面来评价项目的风险；同时可以通过事先设定置信度来控制模拟的准确度，所得的信息完整性远远高于其他分析方法。 　　 　　二、利用Excel进行蒙特卡罗模拟分析的优势 　　 　　蒙特卡罗模拟技术的应用是与计算机技术的发展密不可分的，只有借助计算机高效、便捷的计算功能，蒙特卡罗模拟在实践中的应用才能成为可能。经过最近十几年计算机软硬件技术的飞速发展，Excel软件已成为大众首选的决策分析工具软件。在它的帮助下，管理人员完全可以根据实际问题，在相应的理论基础上，自己动手建立计算模型并对这些模型进行各种深入的分析，特别是对于蒙特卡罗模拟这类需要建立在一定模型基础上进行分析的方法来说，Excel 在建模、数据分析等方面的优势更是得到了充分的体现和发挥： 　　第一，Excel具有十分强大的数据分析功能，并且与各种数据库具有良好的接口，这使得操作者可以通过简单的操作从具有不同结构的数据库中获取所需要的数据，利用数据分析功能直接进行一些复杂的计算、统计工作等。 　　第二，Excel具有大量内建函数，操作者可以利用Excel提供的各种函数公式，通过确定参数的数值，按特定的顺序或结构自动执行复杂计算，大大简化了计算模型建立的过程，并有助于提高模型的准确性，特别是Excel的财务函数、统计函数等对于财务分析相关模型的建立有很大的帮助。 　　第三，Excel还具有良好的图形显示能力，将这种功能与其他功能相结合，决策者可以在决策模型的基础上经过简单的操作制作高质量的动态图形，将抽象的决策模型与直观生动的图形完美结合，从而以最有效的方法帮助决策者进行各种必要的决策分析。 　　 　　三、利用Excel进行蒙特卡罗模拟分析的实施 　　 　　利用Excel进行蒙特卡罗模拟分析首先应根据待解决问题的具体情况，分析影响项目经济效果的不确定性因素，确定与决策相关的目标变量与随机变量；然后根据变量分析结果在电子表格中建立经济评价指标的计算模型，同时根据项目情况预测随机变量概率分布；通过计算机程序生成符合特定分布随机变量的观测值，并将其代入模型中进行模拟计算，从而获得目标变量大量的观测值；计算目标变量各种统计指标并收集频数分布，生成直方图，对模拟结果进行解释。利用Excel进行蒙特卡罗模拟的具体步骤，如图1所示。 　　 　　在利用Excel进行蒙特卡罗模拟的过程中，应注意以下几个方面： 　　1. 随机变量概率分布的选择 　　对既定分布的随机变量进行随机抽样产生随机变量观测值在蒙特卡罗模拟法中占有非常重要的地位，选择确定随机变量的概率分布类型，才能利用计算机产生符合特定概率分布的随机数，进而才能利用随机数运行模型进行模拟分析。 　　对于进行模拟分析的许多项目来说，大都可以利用经验数据来选择模型中随机变量概率分布的类型。无论是历史数据，还是努力收集的其他数据，都可以通过这些数据建立直方图，从考察直方图入手，寻求特定分布的特有形状，从而确定一个经验分布。 　　2. 特定分布随机数的产生 　　从概率分布中得到样本的基础在于随机数这一概念，生成符合概率分布的随机数是蒙特卡罗模拟的关键步骤之一。 　　可以利用Excel 内建函数生成特定分布随机数，如可以利用Excel的 RAND（）函数生成一个在（0，1）区间中均匀分布的随机数，也可以利用RANDBETWEEN（a，b）函数生成一个在[a，b]区间中取整数值的均匀分布随机数。 　　3. 模拟次数的选择