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Excel在项目投资风险系统分析中应用 　　［摘 要］ 多层次、多目标、多因素、多阶段的大型项目投资是一项复杂的系统工程。选择和确定项目设计方案是一项极为重要而又十分复杂的问题。利用Excel建立模型，可以根据项目设计的可靠性或投资要求，对投资的不同方案作出快速、准确的决策，得出项目设计的最佳经济效益。 　　［关键词］ Excel；项目；投资；风险 　　［中图分类号］F232；F275［文献标识码］A［文章编号］1673-0194（2008）18-0016-03 　　 　　一、问题的提出 　　 　　选择和确定大型工程项目投资方案是一个极为重要而又十分复杂的问题，需要根据具体条件，从技术经济等方面对各项指标进行综合考虑、分析和对比，以便从各种可行的方案中选出最优的方案。先进合理的项目设计，对于节约投资、提高经济效益起着关键性的作用。大型工程项目投资是一项复杂的系统工程，它是由相互联系、相互影响的若干个工程组成的，具有多层次、多目标、多因素、多阶段等特点。每一阶段又有多个解决同一个问题的方案，选择和确定项目设计方案十分复杂，任何阶段发生质量问题都会影响到整个项目。可靠性是指项目在其寿命期间，在预定的工作条件下，能完成其规定功能的能力。可靠性是质量保证的关键，投资于可靠性较高的工程可能得到多方面的收效。但是，一味地追求趋于100%的高可靠性并不一定是经济的、合理的。随着可靠度的提高，项目设计质量也将提高，当可靠度较小时，提高可靠度比较容易，但可靠度达到一定的水平后，再进一步提高可靠度，就需要较大的投资，即增加投资的边际收效是递减的。因此，根据项目设计的可靠性或投资要求，对可靠性投资的不同方案作出决策，通过Excel建立项目设计可靠投资模型，可以求得项目设计的最佳经济效益。 　　 　　二、建立模型 　　 　　1. 项目设计过程抽象模型的建立 　　项目设计过程是由相互联系、相互影响的几个阶段组成的，因此，项目设计过程是一个可靠性串联系统，要解决的问题是：在项目设计过程每个阶段的一组“可靠性-成本”方案中，选取一个权衡可靠性和成本要求的最佳项目设计方案。如果考虑各阶段有若干备选方案，则抽象的项目设计过程模型如图1所示。 　　2. 多阶段多方案决策数学模型的建立 　　从图1中可以看出，项目设计过程可划分为n个阶段，在每一个阶段可以有mi个解决同一问题的方案，即多阶段多方案决策模型。图1中S表示第i个阶段第j个方案。用R表示第i阶段第j个方案的可靠度，用C表示第i个阶段第j个方案的成本。根据可靠性理论，项目设计系统可靠度R与第i阶段的可靠度R（i＝1，2，…，n）之间的关系为R＝Ri，则整个决策问题可以分为以下两种类型加以表述： 　　（1） α型：总成本满足一定要求条件下使可靠度最大。 　　（2） β型：可靠度满足一定要求条件下使总成本最低。 　　以n表示阶段数，mi表示第i阶段的方案数，定义所求变量x（i＝1，2，…，n； j＝1，2，…，mi），x＝1 or 0，当x=1时表示从第i个阶段的mi个方案中选取第j个方案；当x=0时表示未选取该方案。对于α型的问题可以建立以下数学模型： 　　求一组变量x （i＝1，2，…，n； j＝1，2，…，mi）满足约束条件： 　　 　　3. Excel模型的建立 　　已知某项目设计由4个阶段组成，每个阶段方案数、投资及可靠度见表1，按上述方法求： 　　（1） α型：给定总成本为280万元，如何选取各组成部分的设计方案使系统可靠性最大。 　　（2） β型：给定可靠度为0.95，如何选取各组成部分的设计方案使系统总成本最低。 　　把基础数据录入到Excel工作簿中，在C3到C6单元格中分别录入第一到第四阶段的方案数。从O5单元格起向下填充“项目方案”数据，从P5单元格起向下填充“总成本”数据，从Q5单元格起向下用来填充“可靠度”数据，R3填充成本限额，S3填充最低可信度，从R5单元格起向下填充满足条件的方案可信度，从S5单元格起向下填充满足条件的方案总成本。再在工作簿中添加一个“计算”按钮，如图2所示。 　　通过快捷键Alt+F11或点击菜单栏的“工具”―“宏”―“Visual Basic编辑器”打开Visual Basic编辑器。创建宏“macro_1”，在宏中输入如下代码： 　　Sub macro_1（） 　　Dim i As Integer 　　Dim m As Integer 　　Dim n As Integer 　　Dim q As Integer 　　Dim t As Integer 　　t = 0 　　For i = 1 To Cells（3, 3） 　　 For m = 1 To Cells（4, 3） 　　For n