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基于熵值法的区域银行业风险评价体系研究 　　摘 要：本文建立了区域银行业风险评价指标体系，在此基础上引入熵值法计算指标权重，构建区域银行业风险评价模型；然后运用某市银行业数据对模型进行实证检验，检验结果与该市银行业风险实际情况吻合较好，同时模型还对该市银行业给出了风险提示。 　　关键词：银行业；熵值法；风险评价模型；实证检验 　　中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1674-2265（2015）12-0049-05 　　一、引言 　　风险识别与评估是银行业和监管部门关注的核心内容之一。从我国当前经济金融的发展来看，区域内的银行业发展与周边区域经济金融保持千丝万缕的联系，区域银行业风险很容易传染周边地区，局部的银行风险很可能成为引发整体性银行业风险的起源。可以说，区域银行业风险是整体金融安全的基础。目前特别值得关注的是，部分地区的银行业风险通过某类业务风险集中爆发向周边地区扩展，对沿海发达地区一些省份的金融和经济发展造成冲击，因此有必要从中观视角对区域内银行业风险状况加以识别和评价，从而尽可能及早采取措施主动防控银行业风险。 　　区域金融风险研究已经形成了很多成果。易传和（2004）以核心指标、相关指标两大类指标研究建立区域金融稳定指标体系，核心指标从微观方面考察区域内金融机构的综合状况，相关指标从侧面评价区域金融的稳定状况，是对核心指标的补充。邵新力（2006）建立适合湖南省的区域金融稳定指标体系，通过构建统计模型定量测量湖南省金融业的风险大小和稳定状况。姚星垣（2008）构建了浙江省区域金融风险预警指标体系，并特别关注浙江省市场经济化程度较高、民营经济发达这一特殊经济特征对金融风险的影响。崔艳娟（2008）以信贷增长、CPI、金融机构发案率等10个指标，按照运行环境、宏观、微观三类指标研究风险预警体系。谭中明（2010）以8个子模块，分外部和内部影响因素建立金融风险预警系统，并以江苏省为例进行了实证研究。 　　上述理论和实践从不同角度对区域金融风险的评价和测量进行了积极探索，提出了很多有效的方法，但也存在一些不足，表现在：一是大多集中于对区域性金融风险的研究，缺少专门针对银行业风险的深入探讨；二是对区域性银行业风险评价指标的选择和权重确定较为主观；三是多以省份为区域进行实证研究，对城市银行业风险状况很少涉及。 　　在借鉴以上研究成果的基础上，本文探索建立双层指标体系，引入熵值法确定各指标权重，建立适合区域特征的银行业风险评价模型，最后运用模型对某市区域银行业风险状况进行实证分析。 　　二、区域银行业风险评价指标体系 　　（一）指标选取原则 　　1. 规范性原则。经济和金融风险评价指标在国际与国内均已形成较为规范和科学的体系，在选取指标时，尽量从人民银行、统计局、银监会等权威统计数据中选取。 　　2. 连续性原则。构建指标体系，不仅仅只是用于一次性判断和评估，而是能够持续跟踪区域内银行业风险状况。因此，选择指标时，更加注重指标时间序列的可得性和可比性，摒弃不利于持续观测的指标。 　　3. 重要性原则。引起银行业风险的原因是多方面的，指标体系不可能包含所有因素，只能选取代表性强的重要指标，这些指标应当是能够反映银行业运行外部环境、内部核心风险要素的关键指标。 　　4. 通用性原则。指标体系不仅仅能够用于某一特定区域内的风险评价，还要能够运用于不同区域。因此，选取指标更加注重通用性，摒弃具有很强的地方特征的指标，以便能够实现在不同区域的实证分析。 　　5. 互补性原则。银行业风险是经济、金融、社会环境等多方面风险综合而成，各项指标需要能够相互补充，充分反映区域内银行业风险状况。 　　6. 区域性原则。中观领域不同于微观领域和宏观领域，区域内银行业状况与一国总体情况和一家银行发展状况有所不同。选择指标应立足区域情况，使之充分体现区域内经济金融发展特征。 　　（二）指标体系构建 　　按照以上原则，本文建立如下双层指标体系： 　　银行业的风险状况，一方面取决于自身的经营管理状况，包括经营策略、市场开拓、产品营销、内控等因素；另一方面受到所在区域环境影响，比如地方经济发展情况、市场环境等等，因此指标体系设计必须同时考虑内部指标和外部环境指标。在我国银行体系中，既有法人机构，又有分支机构，二者资产负债、资产质量、市场占有率等等有明显区别，经营管理和内控体系差异较大，监管要求也有所不同，风险状况和风险评价指标选择需要有所区别。 　　基于以上考虑，为全面反映区域银行业风险，首先设定三个指标作为总类指标：外部环境指标、法人银行风险指标和分支机构风险指标。 　　1. 外部环境指标。对于区域的银行业而言，其经营的外部环境包含三个方面：一是宏观方面，包括全国层次的货币政策；二是中观方面，主要是地方