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商业银行贷款集中度对不良贷款率影响 　　摘 要：采用行业集中度、 地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。研究结果表明，商业银行的贷款集中与不良贷款率正相关，各类商业银行的贷款集中程度与不良贷款的相关程度不同，其中贷款集中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行，降低贷款集中度是遏制不良贷款的有效方法。 　　关 键 词：商业银行；贷款集中度；不良贷款率 　　中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1006-3544（2014）06-0006-05 　　在经济增长乏力背景下，中国银行业风险也在加大。根据银监会统计，截至2014年上半年，中国银行业金融机构不良贷款余额6943亿元，较2013年年底上升1022亿元，已超过2013年全年不良贷款增加规模的992亿元。其中，16家上市商业银行不良贷款余额达5580亿元，不良贷款余额和不良贷款率双升。为有效遏制不良贷款问题，各家银行纷纷查找问题根源，采取相应措施。其中遏制贷款集中问题被各家银行高度关注。本文采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。 　　一、相关文献综述 　　对于贷款集中度与不良贷款率的关系问题，已有不少学者已经进行了大量研究。主要可以分为以下五个方面： 　　一是贷款集中度的内涵。Fiseher（1993）认为贷款集中主要指贷款的投放及贷款金额的集中度。 而L. Douglas Smith和Edward C. Lawronce（1995）认为贷款集中是指贷款的长期性趋势， 并通过关注贷款的长期性趋向所带来的贷款集中度风险， 得出贷款的长期性趋向容易导致银行的流动性风险。 徐进前（2002）认为贷款集中是非均衡条件下信贷资源配置的一种方式。 　　二是贷款集中的成因。G. Hwan Shin，James W. Kolari（2004）通过对日本信贷市场的研究发现，日本商业银行在投放贷款时，对贷款进行了等级划分，等级越高，贷款集中现象越明显，这种现象是由信息的不完全所导致，银行对于等级较高的企业投放更多的贷款。孙琴月（2008）在研究中分析了信贷集中产生的原因，主要包括国家政策的干预、银行经营观念的转变、信贷管理体制高度集中、银行间恶性竞争等， 着重揭示了商业银行贷款集中现象所带来的负面影响。 　　三是贷款集中带来的风险及监管。Schwaiger and Gerhard Winkler（2009）利用奥地利大型商业银行1997～2003 年间的数据分析了银行贷款投向行业及规模的多元化对风险、成本收益的影响，发现虽然贷款多元化提高了银行成本，但降低了银行风险并提高了收益， 并且贷款多元化对银行的资本化也是有利的。毛永斌等（2007）对房地产贷款集中度风险进行分析， 发现商业银行房地产贷款集中度越高，其风险引发的危害越大。颜新秀、王睿（2010）分析了新资本协议中对贷款集中度的监管要求，总结了集中度风险计量的方法及国际经验，并提出了对我国银行业贷款集中度风险计量与监管的启示。 　　四是对贷款集中的测算。吕姝仪（2009）采用绝对集中度、赫芬达尔指数两个指标，通过对市场结构类型进行划分，对我国投资银行业主要业务以及整体规模的市场集中度进行了测算和分析。 张铁铸（2004）采用Herfindahl指数衡量商业银行贷款投放的多元化程度，建立回归模型考察了贷款多元化对商业银行风险和收益水平的影响。王海霞（2009）用单一客户贷款比例、最大十家客户贷款比例来衡量城市商业银行的贷款集中度，实证分析上市商业银行的客户贷款集中度对风险和收益的影响。 　　五是贷款集中的影响。王富华、姜姗姗（2012）采用市场集中度指标（HHI），通过建立回归模型分析贷款集中对上市银行风险与收益的影响来衡量上市银行的贷款集中度，发现近年来上市银行贷款的行业集中度呈下降趋势，地区集中度呈略上升趋势，行业集中和地区集中与上市银行的经营风险均没有显著关系。王旭（2013）选取18家商业银行2005～2011年间的面板数据，通过设计变量和面板数据模型，实证检验银行贷款集中度对商业银行资产收益率、不良贷款率、经营稳健性和资本充足率的影响，结果显示，贷款集中度对商业银行资产收益率、经营稳健性和资本充足率具有反向影响，对不良贷款率具有正向影响；贷款集中度的影响在不同类型商业银行之间存在结构性差异。 　　综合目前商业银行贷款集中度的研究现状，主要表现出了以下四个特点：一是定性研究多于定量研究，大部分学者主要对贷款集中的内涵