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基于全面风险管理网络银行经济资本配置方法及调整 　　[摘要]信息技术的进步推动了网络经济的迅速发展,人类逐步跨入信息时代,网络银行将会为实现这一跨越提供资金流的便利。由于其混业经营趋势与其所面临网络经济环境的复杂性,网络银行需要覆盖每一项业务、深入每个流程、规范和科学地全面风险管理。合理配置网络银行资本,能够有效地抵御风险,促进其良性发展,而这一过程需要基于全面风险管理的方法,将收益和风险直接挂钩,为可能出现的最大风险做出资本准备,使其和可持续盈利的目标相一致。文章正是从这一角度出发,结合网络银行的特性,研究RAROC技术在其资本配置中的应用,并探究了应用RAROC技术的支撑体系。 　　[关键词]ERM;RAROC;经济资本;EVA;资本配置 　　[[[中图分类号]][F832.3][[文献标识码]][A][[文章编号]][1002-736X(2010)02-0072-03]] 　　 　　The Capital Allocation and Its Adjustment in I-bank Base on the ERM 　　Xiang Min, Feng Mingjun 　　(College of Economics and Management, Chongqing University of Posts and Telecommunication, Chongqing400065) 　　 　　Abstract: By the leap of information technology promotes the rapid development of network economy, human entered the information age gradually, while I-bank will provide the cash flow convenience to achieve this crossing. For its universal banking trends and the complexity environment of network economic it facing, I-bank needs the standardized and scientific overall risk management which covers every business, and penetrates into each process. Rational allocation of I-banking capital can resist its risks effectively, and promote its healthy development, while this process requires the benefits with the risks direct contact, make the capital reserves for probable maximum risk base on the ERM, consistent with the objectives of sustainable profitability. This paper right starts from this point, combine the characteristics of I-bank, research the applications of RAROC technology in capital allocation, and explore the support system of RAROC application. 　　Key words: ERM; RAROC; economy capital; EVA; capital allocation 　　 　　一、相关基础理论 　　 　　(一)网络银行及其风险 　　网络银行是经济与金融信息化、网络化的直接产物,它改变了传统银行的经营模式与经营理念,促进了金融的混业经营发展。网络银行在经营中面临着诸多风险,其中业务风险与传统银行无本质区别,但由于网络银行是基于信息技术开展业务,又使其融入了网络经济的特性,与传统银行相比,风险组合有所改变,战略风险、信誉风险等更加凸显。 　　为规范风险管理,网络银行的资本应在所有业务敞口上得到合理配置,其基本原则是要求资本与风险度量挂钩。RAROC(风险调整收益率)作为银行全面风险管理的核心技术,全面考虑了风险和资本成本与收益之间的关系,将风险带来的未可预计损失量化为成本,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益。 　　(二)ERM框架