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基于网络DEA模型我国上市银行经营效率评价研究 　　摘要：文章将商业银行“黑匣子”打开，通过对其内部运营过程进行分析，将上市商业银行的运营过程分为四个子阶段，并在此基础上建立了基于网络DEA方法的商业银行绩效评价模型，并以22家我国上市商业银行为样本，对我国上市商业银行的经营总效率以及银行各阶段效率进行评价与分析，结果表明，考虑内部运营过程的上市商业银行的总体运营效率较低。各阶段效率中，不同上市商业银行效率值差异明显，但各银行第二阶段普遍较高，而第三阶段的效率偏低，说明商业银行创造收入的能力有待提高。文章发现了我国现阶段商业银行的总体运行特点，为我国商业银行的发展提供决策支持。 　　关键词：商业银行；网络DEA；效率评价 　　一、引言 　　目前中国银行业正处于巨大变革的时代，利率市场化进程快速推进，宏观经济形势错综复杂，金融脱媒趋势明显，以互联网金融为代表的新金融崛起，传统商业银行经营受到冲击，高速增长的势头难以持续。在利率市场化下，金融产品更加丰富，负债来源多样，主动负债与传统负债此消彼长，负债的资金属性明显，成本上升。可以预计，随着利率市场化进程不断推进，未来几年商业银行存款增长和存款结构将面临巨大挑战，资金成本将继续提升。资金来源不稳性与资产端盈利需求之间矛盾逐步突出，商业银行更多依赖同业资金做大资产规模，追求盈利增长，使得资产负债表不稳定性增加。商业银行流动性风险和利率风险急剧上升。同时受到宏观经济下行影响，资产质量下滑，市场中优质金融资产竞争激烈，给商业银行资产盈利能力带来挑战。随着国际资本监管改革变化，我国商业银行监管政策日趋审慎，资本要求不断提升，原有的粗放型资本管理模式已经不能适应新的变化，资本精细化要求提升，资本管理的广度和深度不断拓展。在这样背景下，商业银行要想在错综复杂的环境中可持续的发展，就要不断提高经营能力，而效率是体现银行经营能力的关键指标。因此商业银行只有不断开展改革创新、加强运营管理，努力实现精细化经营才能持续保持优势，实现健康稳健发展。因此，发展商业银行的经营效率的评价研究，对促进商业银行的可持续，促进我国的金融稳定具有十分重要的现实价值。 　　目前业内对商业的效率评价仍已财务指标居多，但这些财务多以结果为导向，不能反映商业银行整个经营过程，因此会造成评价结果的偏离。Kao（2008）对网络DEA模型进行了深入研究，将总效率分解为子效率的乘积，从而将评价系统打开。本文在分析商业银行经营过程的基础上，构建了商业银行效率评价的网络框架以及各阶段的?入、输出指标体系，并建立了相应的网络DEA模型。最后选取我国A股上市的22家商业银行为样本，对我国上市商业银行的经营总效率以及银行各阶段效率进行评价，揭示现阶段我国商业的经营特征，为我国银行管理者提供决策依据。 　　二、商业银行效率评价模型构建 　　商业银行作为调配金融资源的机构，其经营过程复杂，本文通过对商业银行的经营过程进行分析，将其分为由资本、风险资产、资产、收入、利润构成的四个相互关联的子阶段（如图1所示），其具体分析如下： 　　第一阶段为资本到风险资产，反映的是商业银行资本转化为风险资产的能力。资本金是商业银行经营发展的基础，制定和实施稳健、灵活的资本管理策略对于银行的长远发展至关重要。尤其在经济新常态下，银行要市场差异化经营，在激烈的市场竞争中得到快速发展，资本作为配置资源的工具，引导银行的业务结构和发展方向起到巨大的作用。 　　第二阶段为风险资产到资产，该阶段体现的是商业银行的风险偏好。强化资产的风险管理，降低风险权重不仅仅注重资产那的规模，也应该注重资产的质量。商业银行作为经营风险的机构，如何在风险与收益间找到合理平衡点，是商业银行发展的关键。 　　第三阶段为商业银行资产到收入，该阶段反映的是商业银行创造收入的能力。中国经济进入下行期，利率市场化等多重作用下，商业银行业的经营环境发生天翻地覆的变化，银行的营业收入结构也随之不断改变，其对商业银行的利润驱动因素产生了明显影响。 　　第四阶段为商业银行的收入到利润，该阶段反映的是商业银行的盈利能力。追求股东价值最大化是商业银行的经营目标。因此，商业银行的净利润水平，是衡量商业银行经营效率的最重要指标，是内外部关注的焦点，因此本文选取净利润作为最终的输出指标，以此来反应商业银行的盈利能力。 　　商业银行的资本决定风险资产，风险资产决定资产规模，银行的资产结构和总量决定了银行的营业收入，银行的收入情况决定了利润情况。因此从银行运营的视角分为如上四个阶段符合商业银行的经营目标、经营原则以及运行逻辑。 　　根据商业银行的经营过程（如图1所示）将商业银行的经营过程分为4个的子系统。 　　三、实证分析 　　本文选取22家在我国A股市场上市的商业银行为研究对象，选取2016年