基于贝叶斯网络我国商业银行声誉风险度量研究.docVIP

基于贝叶斯网络我国商业银行声誉风险度量研究 　　摘 要：根据我国商业银行声誉风险分布情况，构建商业银行声誉风险评价体系。运用贝叶斯网络模型，考量国有商业银行2007～2012年间的485组声誉损失数据，得出声誉风险的超极限矩阵。实证表明，企业感召力缺乏、产品和服务缺陷、银行风险控制不足等成为中国商业银行声誉风险的主要因素，银行应有针对性地对其进行有效规避和分散。 　　关键词： 贝叶斯网络；商业银行；声誉风险 　　中图分类号：F83 文献标识码： A 文章编号：1003-7217（2014）02-0002-07 　　一、引 言 　　商业银行风险问题历来为学术界及实务界关注。在以往的研究当中，对商业银行信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等研究已经较为完善和深入，而对商业银行声誉风险问题特别是声誉风险的度量问题的研究相对较少。国外学者关于声誉理论的研究经历了产品质量、政府政策、企业、投资银行等几个阶段。2009年1月，巴塞尔委员会新资本协议征求意见稿中明确将声誉风险列入市场约束中，商业银行声誉风险正式被纳入商业银行风险管理的范畴。其中，企业声誉理论方面，Jan Bebbington， et al.（2008）讨论了企业社会责任报告在企业声誉风险管理方面的作用，指出企业社会责任报告不仅仅是企业声誉风险管理的结果也是管理的重要过程[1]。Pekka Aula（2010）探讨