研一spss复习资料06回归分析.ppt

（3）回归系数的显著性检验（t检验） 回归系数的显著性检验是检验各自变量x1，x2，…，对因变量y的影响是否显著，从而找出哪些自变量对y的影响重要，哪些不重要 H0:βi=0 与一元线性回归一样，要检验解释变量对因变量y的线性作用是否显著，要使用t检验。 线性回归方程的残差分析 Standardize residual plots:绘制残差序列直方图和累计概率图,检测残差的正态性 绘制指定序列的散点图,检测残差的随机性、异方差性 ZPRED:标准化预测值 ZRESID:标准化残差 SRESID:学生化残差 线性回归方程的残差分析 残差序列的正态性检验 绘制标准化残差的直方图或累计概率图 残差序列的随机性检验 绘制残差和预测值的散点图,应随机分布在经过零的一条直线上下 残差序列独立性检验 残差序列是否存在后期值与前期值相关的现象,利用D.W(Durbin-Watson)检验 D-W=0:残差序列存在完全正自相关; D-W=4:残差序列存在完全负自相关; 0D-W2:残差序列存在某种程度的正自相关; 2D-W4:残差序列存在某种程度的负自相关; D-W=2:残差序列不存在自相关. 残差序列不存在自相关,可以认为回归方程基本概括了因变量的变化;否则,认为可能一些与因变量相关的因素没有引入回归方程或回归模型不合适. 异常值(casewise或outliers)诊断 利用标准化残