SZ银行理财业务流动性管理的诊断报告-工商管理专业论文.docxVIP

万万数据 万万数据 学位论文原创性声明 本人郑重声明:本学位论文是在导师的指导下，本人独立进行研究取得的成果。 除文中已经加以标注和致谢的部分外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或 撰写过的作品和成果，也不包含本人为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材 料 。对本文研究做出贡献的个人或集体，均已在文中以明确方式说明 。本人对所写的 内容负责，并完全意识到本声明法律结果由本人承担 。 学位论文作者签名 : 二生 签名日期 : 川年 1 月 ?日 学位论文使用授权声明 本人完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意上海外国语大学保留并 向有关部门或机构送交论文的书面版和电子版，允许论文被查阅和借阅 。本人授权上 海外国语大学将本论文的全部或部分内容网上公开或编入有关数据库进行检索，可以 采用影印、缩印或扫描等方式保存和汇编本论文。对于保密论文，按保密的有关规定 和程序处理。 学位论文作者签名 : 导师签名: 二立二 受重 签名日期: 川 5年 !月 7 日 签名日期 : 问，年 |月?日 致谢 致谢 万方数据 万方数据 在本论文即将完成之际，谨此向我的导师黄蕙致以最衷心的感谢和崇高的敬意！ 本论文是在黄蕙老师的细心指导下完成，使得论文的严谨性、逻辑性有了进一步提 高 ，让我受益匪浅，明白要以敏锐的洞察力，严谨的研究态度、精益求精的工作作 风完成论文撰写。 在上外的研究生学习阶段，让我不在局限于专注自己工作范围内的知识，而是更 多更广的了解了不同领域的专业知识，收获颇丰。非常感谢同班的同学对我帮助和支 持，在与他们的交流学习中开阔了眼界，取得了进步。 最后，感谢曾经教育和帮助过我的所有老师。衷心地感谢为评阅本论文而付出宝 贵时间和辛勤劳动的专家和教授们！ I 摘要 摘要 近年来，中国银行业持续高速发展，既得益于我国经济的高速增长，也得益于中 国近几年来较为稳健宽松的货币政策。随着利率市场化的进程加快，银行金融产品逐 步向多元化方向发展。商业银行理财产品发展最为迅猛，短短 10 年内资产规模已扩 张至 4.5 万亿元。理财业务通常被称作“银行外的银行”，不计入银行资产负债表，却 又帮助银行快速提升中间业务收入。然而，理财业务募集的资金主要来自于零售和公 司客户资金以及金融机构的同业资金，这些资金具有不稳定性。而且理财业务的资产 与负债存在较为严重的期限错配。因此，如何加强理财业务的流动性管理，避免理财 业务的流动性风险已经是迫在眉睫的事情。 本论文对理财流动性管理的基本概念及其管理理论进行了阐述。对商业银行理 财业务的发展历程、理财业务的资产分类情况以及当前商业银行理财业务流动性管理 现状介绍。具体分析了 SZ 银行理财流动管理情况，SZ 银行的流动性管理主要为资产 品种管理、负债来源比例管理以及监管机构要求的监管指标管理。进一步引出 SZ 银 行理财流动性管理实际操作中暴露出来的资产期限错配、负债来源不稳定、流动性管 理过度依靠银行本身流动性支持等问题。 经过诊断，本论文认为 SZ 银行在理财流动性管理方面存在诸多问题，有很大的 提升空间，并提出理财业务流动性管理需要加强外部因素引起流动性变化的分析研究 以及内部理财流动性管理。理财流动性管理的外部研究，主要为货币政策对理财流动 性的影响分析。在货币政策及相关经济数据发生改变时，应及时调整理财流动性的管 理方法及策略。对于理财流动性管理的内部研究核心在于资产流动性分级管理、资产 负债缺口匹配度的管理。然后，结合外部研究和内部结构调整建立一套新的理财流动 性管理监管指标，并提出建立理财事业部制来进一步完善理财流动性管理。本论文与 商业银行理财实际业务相结合，对提高理财流动性管理具有一定的借鉴意义。 关键词: 理财；流动性；资产负债 II A Abstract In recent years, the banking has gained a rapid development in China, benefiting from China’s high economic growth and stable monetary policy. While with the acceleration of the interest marketization, financial products have diversified gradually, among which off-balance sheet financial activities are recognized as “the bank among the banks”, which help banks to increase the intermediary business incom