广义停止损失序研究及应用.docVIP

广义停止损失序研究及应用 　　摘要:文章将停止损失序扩展到一个广义的序,讨论该广义序的相关性质及成立的充分必要条件,最后给出它在同单调性中的应用,建立了该序与同单调性的一些联系。 　　关键词:风险;序;广义;同单调性 　　中图分类号:O212.2 文献标识码:A文章编号:1006-8937(2010)04-0166-02 　　 　　给定一个概率空间(Ω,F,P),称一个非负的、期望有限的随机变量X为一个风险,记其分布函数分别为FX。 　　在风险理论中,比较常见的风险序有随机序,停止损失序,凸序,相关序,指数序等。在很多文献中,我们已经对风险序的定义,性质,互相之间的关系有了较为详细的研究【1-2】。 　　Tomasz Rolski等[1]对随机控制序,停止损失序的性质特征已经研究的比较深入,shaun wang和Jan Dhaene[3]研究了停止损失序与相关序之间的关系,Dhaene J[4]给出了同单调性的相关结论。本文将停止损失序进行一个扩展,通过引入一个可测连续的正函数m(x)作用于分布函数得到一个广义的序≤stm,并讨论了该序的相关性质及成立条件,最后从随机向量的角度,建立了该序与同单调性的一些联系。 　　1序≤stm的给出及其成立的充要条件 　　定义1 对于风险X和Y,若 　　mxxdx≤mxxdx,xdx,∨t≥0 (1) 　　则称在广义的停止损失序下小于Y,记为X≤stm。其中mx为[0,+∞)上可测的连续正函数,且使得上述不等式两端均有限。 　　注意:①mx当为常数时,≤stm等价于≤sl,即停止损失序≤sl为序≤stm的特殊情况。 　　②当mx=erx,r0为常数时,≤stm等价于≤exp,即指数序≤exp为序≤stm的特殊情况。 　　为便于下列定理的叙述,需给出一个辅助的积分Mx。由于mx为[0,+∞)上的连续函数,故可定义变上限积分。 　　Mx=mtdt(2) 　　又因为mx0且非递减,所以Mx0且递增连续可导。Mx≤stMY 　　定理1 设EMX∞,EMY∞则可得如下等价条件: 　　(a)X≤stmY 　　(b)MX≤slMY 　　(c)E[MX- Mt]+≤E[MY- Mt]+ 　　首先证明(a)(b)。 　　设GX和GY分别为随机变量Mx和MY的分布函数,因为Mx递增连续可导,故有M∞=Mx=∞,又因为M0=0,所以对任意常数c≥0,均有t≥0,使得。Mt=c 　　令ν=Mx,则由积分换元定理可得 　　mxx-xdx=mxPY≥X-PX≥xdx 　　=mxPMY≥Mx-PMX≥Mxdx 　　=mxMx-Mxdx 　　=ν-νdν 　　=ν-νdν. 　　当X≤stmY时,根据上式可知 　　ν-νdν=mxx-xdx (3) 　　由c的任意性有GX≤stGY。即由X≤stmY可以得出M(X)≤stM(Y)。 　　同样,若(b)成立,由上述积分换元知M(X)≤stM(Y)可以推出X≤stmY。 　　其次证明(b)(c) 　　由停止损失序的等价定理 　　X≤stY E(X-c)+≤E(Y-c)+,∨c∈R, 　　可知,对于随机变量M(X)和M(Y),当M(t)=c时,也满足上述等价条件,即有 　　M(X)≤stM(Y)E[M(X)-M(t)]+≤E[M(X)-M(t)]+ (4) 　　2序≤stm在同单调性中的研究 　　下面给出多个风险之间的一种关系,即同单调性。首先给出其等价定义如下: 　　定义2(X1,X2,...,Xn)设为n任意个风险,称随机向量 　　X=(X1,X2,...,Xn)∈R(F1,F2,...,Fn) 　　各个分量之间是同单调的,如果以下两个等价条件中任意一个成立: 　　①存在一个非减函数gi和i=1,2...,n任意一个定义在概率空间上的随机变量Z,使得X与(g1(Z),...gn(Z)同分布。 　　②对于任意服从于(0,1)上均匀分布的随机变量Z,有X与(gi(Z),...,gn(Z)同分布。 　　引理1[4]若随机向量X=(X1,X2,...,Xn)是同单调的,记SnXi,则对任意d0,存在di使得E[(Sn-di)+], (5) 　　其中di∈FXi-1 (σd)(Fsn(d)),i=1,2...,n,σd∈[0,1]使得Fsn-1 (σd)(Fsn(d))=d。 　　引理2设(X1,X2,...,Xn)是同单调的,若Yi=fi(Xi),则(Y1,Y2,...,Yn)也是同单调的。其中fi是任意单调不减函数。 　　定理2设两个随机序列(X1,X2,...,Xn),(Y1,Y2,...,Yn)其中(Y1,Y2,...,Yn)是同单调的。 　　若Xi≤stmYi,i=1,2,..