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徐州消费与经济增长实证分析 　　［摘 要］ 本文利用徐州市1978-2005的年度数据，采用计量经济学中的协整性分析技术和Granger因果关系检验方法，对徐州市消费与经济增长之间的关系进行了检验。研究结果表明，在这一时间段内,徐州市消费与经济增长之间存在着协整关系,二者呈现出长期稳定的特征,前者对后者具有显著的推动作用。 　　［关键词］ 消费； 经济增长；协整理论；Granger因果关系 　　doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.10.0２5 　　［中图分类号］F224.0［文献标识码］A［文章编号］1673-0194（2009）10-0074-03 　　 　　一、引言 　　 　　消费作为需求力量，对经济增长起着拉动作用，保持旺盛的消费需求对经济长期稳定增长具有决定性作用。改革开放后，徐州经济和消费均有了较快发展，徐州市经济已经呈现出新的运行特征，即由过去传统的供给导向型经济转变为需求导向型经济,由低水平的短缺经济转变为买方市场经济，尤其近几年来，消费需求对经济增长的积极影响越来越大。但二者之间的关系如何，消费与经济增长之间是否存在着一种正相关关系?经济增长对消费是否具有反馈作用?有待于进一步研究和分析。 　　国内对于消费和经济增长进行的研究大致可以分为两类：一类是对居民消费和经济增长进行实证分析，这类文献占很大比重，如：孙烽、寿伟光(2001)从跨期角度研究了最优消费、经济增长与经济账户动态之间的关系，通过模拟数据和现实数据的比较指出，现实经济环境的居民消费向下偏离了最优消费路径，使目前的消费水平和消费增长率不断下跌；余华银、孙欣（2005）依据协整理论和误差修正模型，测定了我国GDP与城镇居民和农村居民消费之间的长期均衡和短期波动效应，又运用VAR模型对三者相互影响进行分析，并得出结论：近年来城镇居民消费和农村居民消费的差距拉大，不会影响到GDP的增长，通过启动城乡居民消费，达到促进GDP增长的目的；另一类是研究最终消费（包括居民消费和政府消费）和经济增长的关系，这类文献相对较少，如：吴承业等（2005）运用福建省1978-2002年的年度经济数据对福建省居民消费、政府消费和经济增长的关系进行了实证分析，结果表明，福建省居民消费、政府消费和经济增长之间存在长期均衡关系，福建省居民消费增长是经济增长的原因；马光辉、宁定琴（2006）以我国1978-2004年的相关数据为基础，运用平稳性检验、协整分析和格兰杰因果关系的分析框架，研究了我国国内生产总值、农村居民消费、城市居民消费与政府消费之间存在长期的均衡稳定关系，并在此基础上，分析了消费变化对经济增长的贡献。 　　从现有文献来看，以下两个方面存在一些不足：一是现有研究文献大多是针对全国，区域性研究较少；二是由于在用传统的计量经济方法研究消费时以存在动态稳定性为前提，而实际上经济不断增长的趋势使大多数经济变量序列是非平稳的，所以直接运用传统的计量经济方法来研究非平稳的经济变量之间的关系缺乏一定的可靠性。为此，本文利用徐州1978-2005年消费与经济增长的年度数据，对徐州消费与经济增长之间的协整关系及因果关系进行研究和分析。 　　 　　二、协整分析的理论与方法 　　 　　1. 时间序列变量的平稳性检验 　　如果一个序列yt在成为稳定序列之前必须经过d次差分，那么这个序列称为d阶单整，记为yt～I（d）。在具体应用协整理论进行时间序列分析时，首先必须检验被分析序列是否为I（1）序列，进而再判别其协整性。判别常用的单位根检验方法是DF（Dickey-Fuller）检验、ADF（AugmentDickey-Fullertest）检验。由于大部分时间序列数据可能存在高度的自相关，所以在实证中采取的单位根检验方法是ADF检验。ADF检验中，为了消除时间序列中的自相关，应在方程的右边加了一些滞后项。其中滞后项的选择是根据赤池信息准则（AIC准则）和施瓦茨准则（Schwarz准则）来确定。 　　2. 时间序列变量的协整检验 　　协整关系的基本思想是:如果两个或两个以上的时间序列变量是非平稳的，但它们的某种线性组合表现出平稳性，则这些变量之间存在长期均衡关系。关于协整关系的检验与估计目前最常用的Engle-Granger两步法和Johansen极大似然法。前者适用于单方程的协整检验，而后者适用于多变量的情形。因此，本文选用Engle-Granger两步法。假设Xt和Yt均为I(1)变量，首先用OLS法建立模型: 　　 　　3. 时间序列变量的Ganger因果关系检验 　　Granger因果检验法的基本思想是:如果X的变化应当发生在Y变化之前，特别地说X是引起Y变化的原因，则必须满足两个条件:第一，X应当有助于预测Y，即在