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我国银行间市场信用风险管理研究 　　摘要：现代组合管理理论在金融领域里的重要发展是收集、处理、解释数据能力的增强。随着商业银行业务发展和世界各国金融监管的演进，商业银行已经或正在开发信用风险评估模型和系统，并在信贷、交易等业务领域的不断验证中加以修正，为商业银行的业务发展和风险控制发挥着越来越重要的作用。本文归纳总结了信用评估机构在银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法，并对银行间市场完善信用评估提出了具体建议。 　　关键词：银行间市场；信用风险；风险管理 　　文章编号：1003-4625(2010)03-0044-03 中图分类号：F830.4 文献标识码：A 　　 　　全球金融危机对金融机构风险管理理念的最大影响之一就是对交易对手信用风险的重视。根据CME(Chieago Mercantile Exchange，芝加哥商业交易所)全球外汇市场调研结果，被调研的893个市场参与者普遍认为，金融危机引发的信贷紧缩，已经使得投资者开始重点关注对手方信用风险、系统性风险等。 　　金融机构评估对手方信用风险的方法、模型合理与否，关系到评估结果的优劣。通过笔者与穆迪信用咨询公司、惠誉信用咨询公司、德勤风险管理咨询、Riskmetrics信用咨询等机构的多次沟通交流，本文概要阐述了银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法，并对银行间市场完善授信管理提出了具体建议。