多段混杂分红策略的古典风险模型-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

曲阜 曲阜师范大学硕士学位论文 i i 摘 要 本文致力于研究具有多段混杂分红策略的古典风险模型的破产理论, 主 要研究了多段混杂分红策略的风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金函数和期 望折现分红函数. 关于分红问题的研究起源于De Finetti在1957年发表的一篇论文. 在此篇 论文中De Finetti提出了考虑分红的保险风险模型. 在此之后的很多文献又研 究了关于带有Barrier分红策略的古典风险模型和Threshold分红策略的古典风 险模型. 本文在上述文献的基础之上, 得到了多段混杂分红策略的风险模型 的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u, b1, b2, · · · , bn)满足的积分-微分方程. 同时 还得到了期望折现分红函数V (u, b1, b2, · · · , bn)满足的积分-微分方程. 根据内容本文分为以下三章: 第一章 为绪论, 主要介绍了经典模型的风险破产理论, 以及关于红利策 略的风险模型的推广. 第二章 主要讨论了Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u; b1, b2, · · · , bn), 并证 明了它满足下面的积分-微分方程: lm1(u) = l λ + δ c λ { u m1(u) ? c  λ m1(u ? y)dP (y) ? c  ξ(u), u ≤ b1, 1 1 0 λ + δ 1 λ r { u?bk?1 lmk (u) = l c mk (u) ? c mk (u ? y)dP (y) kk0k?1 { u?bk?i?1 k k 0 +  mk?i(u ? y)dP (y)  λ ? ξ(u), 其中:  i=1 u?bk?i ck bk?1 u ≤ bk , k = 2, 3, · · · , n, m(u, b1, b2, · · · , bn) = ? m1(u), u b1, ≤? ≤ ? ?? m2(u), b1 u ≤ b2, ? .?? . . ? ?? mn(u), bn ? ? ? ?1 u ≤ bn, ? mn+1(u), u bn. ii ii 第三章 主要讨论了期望折现分红函数V (u, b1, b2, · · · , bn), 并证明了它满足 下面的积分-微分方程: lV1 (u) = l λ + δ c1  cλ V1(u) ? c 1 η(u), u ≤ b1, lVk (u) = l  λ + δ c λ r { u?bk?1 Vk (u) ? c  Vk (u ? y)dP (y) k k 0 k?1 { u?bk?i?1 c ? c b ?u ?+ ? i=1  ku?bk?i k Vk?i(u ? y)dP (y) ? k?1 ck (1 e?λ k ), ck 其中: bk?1 u ≤ bk , k = 2, 3, · · · , n, V (u, b1, b2, · · · , bn) = ? V1(u), u b1, ≤? ≤ ? ?? V2(u), b1 u ≤ b2, ? .?? . . ? ?? Vn(u), bn ? ? ? ?1 u ≤ bn, ? Vn+1(u), u bn. 关键词:带混杂分红策略的风险模型; 破产时刻; 期望折现罚金函数; 期望折现分红函数; 积分微分方程. PAGE PAGE iii Abstract This dissertation is devoted to dealing with ruin theory of the compound Poisson risk model with multiple hybrid dividend strategies. The main objective include the Gerber-Shiu expected discounted penalty function and the expected discounted dividends function. Dividends originates from a paper of De Finetti published in 1957. In his paper, De Finetti proposed dividend strategies for insurance risk model. From then, many papers have studied the compound Poisson risk model with bar- rier dividend strategy and thresho