不良资产零回收和非零回收影响因素研究.pdfVIP

　 经济与金融管理 不良资产零回收和非零回收影响因素研究 １ꎬ３ ３ꎬ４ ２ 陈暮紫 　 刘小芳 　 杨晓光 (１.中央财经大学管理科学与工程学院ꎬ北京 １０００８１ꎻ ２.中国科学院数学与系统科学研究院ꎬ北京 １００１９０ꎻ ３.金诚中科信用风险与数据分析实验室ꎬ北京 １００１９０ꎻ ４.东方金诚国际信用评估有限公司ꎬ北京 １０００６２) 摘要:不良资产处置不仅是金融机构一项重要的日常工作ꎬ而且是政府和金融机构走出金融困 境ꎬ走向正常的必由之路ꎮ 本文基于目前国内最大的违约损失率数据库———ＬｏｓｓＭｅｔｒｉｃｓ数据 库ꎬ针对我国不良资产违约回收率非对称Ｕ型Ｂｅｔａ分布的特征ꎬ研究不良资产的零回收及非零 回收的回收率高低的影响因素ꎮ 本文构建了违约回收率的零回收判别模型