应用数学系列讲座最优化理论与方法.docVIP

应用数学系列讲座 :优化理论与方法 肖伟 Part 1最优化发展的历史背景 最优化亦称数学规划，她追求一种尽善尽美之道，此乃人类贪婪之木性、追 求极致之欲念。可以说，最优化首先是这种理念，然后才是一种方法。她是人类 追求完美的一种最佳决策理念与方法。 问题 在人类的生活、科学研宄、工程、经济、工业、军事等领域都会遇到许多最 优化问题： 运输问题。生产厂家要将自己的产品运输到用户，如何运输既能满足 用户需求，又能花费最少？ 金融投资问题。如何设计比较好的证券组合或投资项目组合，以便在 可接受的风险限度内获得最大的投资回报？ 产业结构调整、人员优化组合、多种商品的生产计划与调度等资源分 配问题。如何分配冇效的资源以便在特定的空间与吋间内谋求最人的经济效益？ 工程设计问题。在工程设计屮如何选择适当的参数使得工程方案既满 足实际需要，又能够降低工程造价？ 曲面选择问题。如何设计汽车、飞机、宇宙飞船的最佳外形，既保证 其运动的稳定性，又减少运动阻力，甚至满足隐身要求？ 飞行器的最优轨迹问题。导弹防御系统的开发与部署的冇效性实际上 就是能否在敌方导弹到达己方某一重要区域之前，对飞行A标的轨迹进行准确跟 踪和预测，并且引导拦截器将其摧毀？ 过程控制问题。如何控制一个化学过程或者机械装罝，既优化其性能， 又满足鲁棒性要求？ 背景 最优化作为一门学科，孕育于20世纪30年代，诞生于20世纪40年代第二 次世界大战弥漫的硝烟中，以线性规划模型(美国空军军力规划问题、运输问题、 资源分配问题等)和单纯行算法的出现为标志。因此，最优化的历史，早期也就 是线性规划的历史。作为最优化理念与方法，无论国内，还是国外，都可以追溯 到很久以前。 1637年，Fermat发表丫 “求极大和极小的方法”，文屮包含了 Fermat定理 结论。 1684年，Newton和Leibniz发明的微积分为求解一大类单变量极值问题提 供了通用工具。当年Leibniz发表的第一篇微分学论文被定名为“一种求极大与 极小值和求切线的新方法”。后来，Euler, Poincare，Hilbert将Fermat定理推广 到多变量、无穷个变量、特定条件的极值问题。 1826年，Fourier的工作涉及到后来发展线性规划的核心理论，线性不等式 组的研宄。 1847年，Cauchy研究了函数值沿着什么方向下降最快问题，这就是现在的 无约束最优化的最速下降法。 1939年，前苏联，Kantorovich出版了著作《生产组织与计划中的数学方法》， 建立了线性规划模型，用来解决下料问题和运输问题。标志线性规划的诞生。遗 憾地是他的努力在当吋的俄罗斯并没有重视(直到Dantzig)。 1947年以前，Koopmans给出了古典经济学理论的线性规划分析结构，并进 行了与经济学有关的研究。 1947年，Dantzig正式提出了线性规划数学模型，并发展了有效解决线性规 划的单纯行方法，并沿用至今。当时他是联邦空军审计部地一名数学顾问，开发 了一个数学工具，用来制定军队的训练、部署、后勤保障的方案。由于空军的计 划问题可以用一个不等式组来描述，他就将论文题0定为“线性结构的规划” (programming in a linear structure)。 1948年夏天，美国的Koopmans和Dantzig参观兰德公司期间提出了线性规 划这一名称，直到今天。 1949年，Koopmans在美国芝加哥组织了数学规划第一次会议，主编了《生 产与分配的活动分析》(Activity analysis of production and allocation),这对数学 规划的发展产生过重大影响。 说明：1975年10月14日，瑞典皇家科学院将Nobel经济学奖颁给了 L.V.Kantorovich和T.C.Koopmans。原因是他们创造了线性规划方法，并成功地 应用于经济学领域，为经济学的发展做出了卓越贡献。其实，我们知道G.B.Dantzig 是线性规划之父，应该获得Nobel奖，而不是Kantorovich和Koopmans。可惜他 的单纯行方法太数学化，无法获得Nobel奖。 1972年，Klee和Minty证明，单纯行算法不是求解线性规划问题的优良算 法，于是人们自然问，线性规划是否存在优良算法？ 1979年，Khachiyan肯定地回答了上面的问题，提出了求解线性规划的椭球 法，她避免了单纯行法的最坏情形下的指数时间算法。 1984年，美国ATT贝尔实验室的Karmarkar提出了求解线性规划的多项 式时间内点法，她避免了 Khachiyan椭球算法的不可操作性，同吋也是多项式吋 间算法。至今依然是线性规划的研宄热点。但它已经不是单纯行法了。 在中国，运筹优化的思想也经常被使用。 战国时期，田忌赛马，就