金融学课件--第六章_金融风险管理.pdf

第六章第六章 金融风险管理金融风险管理 6.16.1 金融风险管理概述金融风险管理概述 6.2 金融风险规避 6.3 保险 6.4 风险分散化与资产组合理论 第第一节节 金融风险管理概述金融风险管理概述 一、风险及其分类  风险（risk）：经济济因素素发生不确定确定性变化给变化给人们带 来损失的可能性。  金融风险：金融交易过程中的风险。 2013-5-17 金融学课件 2 信用风险 金融风险分类金融风险分类：：信用风险信用风险、价价 格风险、利率风险、汇率风险、 价格风险 流动性风险、购买力风险、经 营风险营风险、国家风险国家风险、清偿力风清偿力风 利率风险 险、业绩风险等（如图8-1所 示）。 金金 汇率汇率风险风险 融 风 险 经营风险 流动性风险 购买力风险 国家风险国家风险 清偿力风险 图6-1 金融风险的主要类型 业绩风险 2013-5-17 金融学课件 3 一、金融风险的种类 价格价格 利率利率 风险 风险 信用 风险 流动性 风险 汇率 金融 风险 风险风险 业绩业绩 风险 购买力购买力 风险 清偿力 经营经营 国家家 风险风险 风险 风险 2013-5-17 金融学课件 4  信用风险信用风险 ((creditdit r iisk)k)：又称为违约风险又称为违约风险，指各种经指各种经 济合同的签约人到期不能履约而给其他签约人带来损 失的风险。比如，银行提供贷款后，该企业到期不能 归还贷款（可能由于主观原因，也可能由于客观原 因），将给银行带来经济损失。在贷款