第7章 现金资产管理.pdf

第7章 现金资产管理 7.1 现金资产概述 7.2 商业银行资金头寸的计算与预测 7.3 商业银行现金资产的管理 2011-12-6 1 7.1 商业银行现金资产概述 7.1.1 现金资产构成 现金资产：银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于 支付的银行资产支付的银行资产。。 库存现金 在途资金在途资金 在中央银行存款在中央银行存款 同业存款 2011-12-6 2 11、库存现金库存现金：商业银行保存在金库中的现钞和硬币商业银行保存在金库中的现钞和硬币 。 22、在途资金在途资金：：也称托收中的现金也称托收中的现金，，是在银行间确认与转账是在银行间确认与转账 过程中的支票金额。 3、在中央银行存款 法定存款准备金 ：按法定准备金率上交，不能动用 超额准备金：可自主运用，转帐结算 4、同业存款 ：商业银行存放在代理行和相关银行的存款 。 开展代理业务和结算收付 2011-12-6 3 77.11.22 现金资产管理的意义现金资产管理的意义 满足法定存款准备金的要求满足法定存款准备金的要求 保持清偿力 保持流动性 同业清算及同业支付 2011-12-6 4 7.2 商业银行资金头寸的计算与预测 7.2.1 资金头寸及其构成 资金头寸（position）：商业银行可以直接、自主运用的资金。 可用头寸 资金头寸 基础头寸 可贷头寸 2011-12-6 5 2011-12-6 6 （1）可用头寸（可用现金）：扣除了法定准备金以后的所有现 金资产。 可用头寸＝库存现金＋在央行的超额准备金＋存放同业存款 （（22））基础头寸基础头寸＝库存现金库存现金＋＋在央行的超额准备金在央行的超额准备金 银行最具流动性的资产银行最具流动性的资产，，可随时动用可随时动用，，用于充当银行一用于充当银行一 切资金结算的最终支付手段。 （3）可贷头寸：商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和 投资的资金投资的资金。 2011-12-6 7 7.2.2 资金头寸的预测  商业银行的资金头寸预测商业银行的资金头寸预测，包括存款预测包括存款预测、贷款预测贷款预测 和资金需要量预测三部分。  可以把存款按其变化规律分为三类： （1）一定会提取的存款，如到期不能自动转期的定期存款，这类存款 因为有契约因为有契约，所以无需预测所以无需预测； （2）可能会提取的存款，如定活两便存款、零存整取存款，以及到期 可以自动转存的存款等可以自动转存的存款等，这类存款有可能提取类存款有可能提取，但又不能肯定但又不能肯定；； （3）随时可能提取的存款，如活