金融计算与建模--理论与软件平台.pdf

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金融计算与建模 理论与软件平台 清华大学经管学院金融系 朱世武 zhushw@ thzhu@163.com 内容提要  现代金融学理论  金融计算与建模理论  软件平台 货币金融理论 货币经济学 金融经济学 货币 国际 公司 投资学 银行学 金融学 财务 (资本市场) 货币/信用 收益/风 创造与控制 险 优化配置 中央银行 商业银行 非银行金融机构 货币调控 提供流动性 现代金融学 跨国公司 国际 财务管理 金融工程 金融市场 公司财务 投资学 (资本市场) 金融经济学 公司的融资投资决策公司的融资投资决策 原生产品定价原生产品定价 公司治理公司治理 衍生产品定价衍生产品定价 金融中介金融中介 风险管理风险管理 金融计算与建模 应用软件-SAS系统 12中国股市CAPM验证 01金融数据平台-Resset/DB 13随机模拟基本技术 02股票市场收益计算 14Copula函数及其应用 03固定收入证券计算 15VaR度量与事后检验 04收益波动率计算 166基于基于CopuCopula 的的VVaR度量与事后检验度量与事后检验 05股票指数编制与计算 17债券组合市场VaR度量 06股权风险溢价计算 18债券组合信用VaR度量 07股票市场风险指标计算 19期权定价模型介绍 08股市风险指标分解算法 09债券指数计算 20可转换债券定价 10中国股市CAPM计算 21利率期限结构模型 11最优投资组合选择 22构建静态利率期限结构模型 23基于动态利率期限结构模型的定价技术

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