2019年流动性风险管理教材.ppt

第四节 流动性风险管理方法 * 流动性风险管理方法 一、资产流动性管理方法 具体来说资产流动性管理方法主要有： 1、保持足够的准备资产。在满足流动性要求的前提下，力图使多余的现金资产减少到最低限度。 2、合理安排资产的期限组合，使之与负债相协调 3、通过多种形式增加资产流动性，降低风险 4、尽可能选择信誉好的客户。　 第四节 流动性风险管理方法 * 流动性风险管理方法 二、负债流动性管理方法 从流量的角度，增强银行获取资金的负债能力，同样也能达到提高流动性的目的，这也就是我们所要说的负债流动性管理。这种管理同样也可以遵循两条途径：同业借款和金融市场借款。 同业借款主要是指向其他银行借款，包括同业拆借、转贴现和转抵押贷款。 同业拆借是银行遇到临时性资金不足、周转发生暂时性困难时经常采取的办法，可解拆入行的燃眉之急；同时因为有利息收入，拆出行也会乐意为之。拆借一般都通过各银行在中央银行的存款帐户进行，同城拆借可采取票据交换的方式，异地拆借则通过电话或电传通知央行转帐来实现。　 第四节 流动性风险管理方法 * 流动性风险管理方法 二、负债流动性管理方法 银行也可以通过转贴现或转抵押借款的办法借入资金。前者是将已经贴现但仍未到期的票据，交给其他银行或贴现机构，请求给予转贴现来融通资金。后者指银行将自己享有权益的客户抵押资产，转抵押给其他银行以取得急需的资金。 一般来说，同业借款交易迅速、效率很高，但金额和应用范围受到一定限制，常用于满足临时性或季节性的资金流动性需求；此外，如果遇上银根抽紧、市场萎缩，即便彼此都是银行，也可能会出现告借无门的情形。 第四节 流动性风险管理方法 * 流动性风险管理方法 二、负债流动性管理方法 金融市场借款是银行想出的又―办法，主要通过发行可转让大额定期存单、金融债券等工具来实现。别看这些工具出现得较晚，却是银行对付流动性危机的“神兵利器”。 具体来说，银行负债流动性管理方法包括： 1、开拓和保持较多的可以随时取得主动型负债。这包括：发行大额可转让定期存单、发行银行债券、同业拆借、向中央银行借款。 2、对传统各类存款进行多形式的开发和创新。如美国就创新了可转让支付命令（NOW）、自动转账服务账户（ATS）等 3、开辟新的有利于流动性的存款服务。如中间业务占款等 * * * * 现金流量法 现金流入量 现金流出量 实际的现金流量 即将到期资产 即将到期的批发性负债及固定的贷款承诺 尚未到期资产产生的利息 尚未到期负债支付的利息 散户存款的季节性变动 潜在的现金流量 可变现的未到期资产 无固定期限的散户存款 已建立的信贷额度 不固定的贷款承诺和其他的表外活动 * * 融资缺口法 融资缺口表示银行须重新筹集的用于对新资产融资及对负债需要进行再融资的那部分新资金 融资缺口 = 资金总需要量 — 稳定的资金来源 资金总需求量 稳定的资金来源 对总资产的融资额 股本 尚未使用的授信额度 长期负债 扣除：流动性资产 稳定的短期负债 扣除：短期、可自由处置的资产 尚未使用的融资能力 * * 融资缺口被视为“不稳定融资”。 不稳定融资所代表的是银行必须通过“不稳定负债”筹集的新资金。这些不稳定的资金来源对信贷风险具有高度的敏感性，当银行面临流动性风险时，市场将要求该银行支付极高的风险升水。 * * 二、流动性风险的度量 市场信息指标 公众信心 银行借款的风险加价 资产售出时的损失 对客户资金需求的满足能力 向中央银行的借款情况 票据的贴现或转贴现 资信评级 中间业务的情况 第三节 流动性风险衡量 * 流动性风险的衡量 衡量流动性的简单比例 6、流动性指数 流动性指数（I）来衡量流动性风险的大小，为流动性风险管理提供参考。 I=∑[(Wi)(Pi/Pi＊)] 其中：∑Wi=1 Pi：指商业银行被迫立即出售资产而获得的市场价格； Pi＊：指商业银行在正常的市场条件下出售其资产而获得的公平价格； Wi：是商业银行各种资产在资产组合中的比重 当I下降时，商业银行面临的流动性风险增大；反之，则流动性风险下降。 第三节 流动性风险衡量 * 流动性风险的衡量 二、流动性的动态衡量方法 （一）流动性缺口 （二）净流动资产 （三）现金流量法 （四）融资缺口法 第三节 流动性风险衡量 * 流动性风险的衡量 二、流动性的动态衡量方法 （一）流动性缺口 流动性缺口是指银行资产和负债之间的差额。流动性缺口反映出银行流动性风险。当银行的负债大于资产，出现资金过剩，这种情况对银行不构成流动性风险。当银行的资产大于负债，说明银行有些长期资产或承诺没有得到资产负债表上现有资金来源的充分支持，这表明银行维持目前规模的资产，必须从外部寻找足够资金来源。 第三节 流动性风险衡量 * 流动性风险的衡量 二、流动性的