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概率统计及相关领域推荐书目
目录
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时间序列7
数理金融7
计量经济9
变点(Change Point ) 10
随机矩阵(Random Matrix ) 11
空间计量(Spatial Econometrics ) 11
随机微分方程(Stochastic Differential Equation ) 12
期权定价(Option Pricing ) 12
参考链接 13
整理者:滕广强
Email :gqteng@
整理日期:20 17 年10 月2 1 日
概率统计及相关领域推荐书目
概率
[1] 概率论与数理统计,作者: 陈希孺,中国科学技术大学出版社,2009. (作者
是中国科学院院士、中国概率统计学会创始人、中国首批博士生导师)
[2] 伊藤清概率论,作者: 伊藤 清(Kiyoshi Ito),人民邮电出版社,译者: 闫理坦,
2011. (日本学士院院士、沃尔夫奖得主、高斯奖得主、“现代随机分析之父”)
[3] Chung K L, AitSahlia F. Elementary probability theory: with stochastic processes
and an introduction to mathematical finance[M]. Springer Science Business
Media, 2012. (概率论经典教材,钟开莱是美国“概率学界教父”,曾任斯坦
福大学数学系主任)
[4] 概率论及其应用,作者: 威廉·费勒,人民邮电出版社,译者: 胡迪鹤,2006.
(作者是20 世纪最伟大的概率学家之一,师从著名数学家希尔伯特和柯朗)
[5] Probability Theory. S.R.S. Varadhan. Courant Institute of Mathemetical Sciences,
2001. (作者是纽约大学教授、美国国家科学奖章得主、阿贝尔奖得主、美国
科学院院士、挪威科学院院士、美国艺术与科学院院士、第三世界科学院院
士、英国皇家协会院士、印度科学院院士)
[6] Billingsley P. Probability and measure[M]. John Wiley Sons, 2008. (概率论经
典教材,作者曾任芝加哥大学统计系主任、IMS 主席、Annals of Probability
主编)
[7] Billingsley P. Convergence of probability measures. John Wiley Sons, 2013.
[8] Probability Theory: An Analytic View. Stroock, Daniel W. Cambridge university
press, 2010. (作者是MIT 教授、美国科学院院士)
[9] Probability. Leo Breiman. Cambridge university press, 1992. (作者是UC
Berkeley 教授、美国科学院院士)
[10]概率导论,作者: Dimitri P.Bertsekas / John N.Tsitsiklis,人民邮电出版社,原
作名: Introduction to Probability,译者: 郑忠国 / 童行伟,2009. (MIT 概率
论入门课程教材,两个作者都是美国工程院院士、MIT 教授)
[11]Probability and Random Processes ,作者: Geoffrey R. Grimmett / David R.
Stirzaker,出版社: Oxford University Press, USA,2001. (Grim
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