P2P借贷中借款人的违约风险评估基于人人贷数据的实证分析.docxVIP

P2P借贷中借款人的违约风险评估—— 基于“人人贷”数据的实证分析 阮素梅何浩然李敬明 安徽财经大学安徽经济社会发展研究院安徽财经大 学金融学院安徽财经大学管理科学与工程学院 摘要： P2P网络借贷作为互联网金融的一项重要创新，对于解决个人和中小企业借贷 问题发挥着不可忽视的作用。然而，其违约风险一直困扰着P2P平台的发展。从 人人贷网站上抓取了 30169个样本，然后对原数据集进行了预处理，特别是对 不平衡数据集的处理。对处理后的数据集，运用决策树和支持向量机（SVM）算 法，构建了平台中的借款人违约风险评估模型。最终证实了决策树和SVM模型能 有效地预测借款人的违约概率。 关键词： P2P网络借贷;网络爬虫;数据挖掘; 作者简介：阮素梅（1974—），女，安徽太和人，博士，安徽财经大学安徽经济 社会发展研究院副院长，金融学院教授，研究方向为互联网金融、银行管理； 作者简介：何浩然（1991—）,男，安徽合肥人，安徽财经大学金融学院，研究 方向为银行管理； 作者简介：李敬明（1978—），男，安徽五河人，安徽财经人学管理科学与工程 学院博士研究生，研究方向为金融计算、机器学习。 收稿日期：2017-09-21 基金：国家自然科学基金项目 DefauIt Risk Assessment of Borrower in P2P Lending:Empirical Analysis Based on Transaction Data from Renrendai. com RUAN Su-mei HE Hao-ran Li Jingming Institute of Anhuis Economic and Social Development Research 、 Anhui University of Finance and Economics; School of Finance , Anhui University of Finance and Economics; School of Management Science and Engineering, Anhui University of Finance and Economics; Abstract： P2 P net work lending is an impor tant irrnova tion of Internet fin ancc, which plays an important role in solving the problem of borrowing between individuals and small and medium enterprises. However, its default risk has been plagued by the development of P2 P platfonn. In this paper, 30, 169 samples were captured from the website ofrenrendai, and then the original data set was preprocessed, especially for the processing of the unbalanced data set. Based on the processed data set, the decision tree and the SVM algorithm are used to construct the borrower default risk assessment model in the platform. And finally confirmed that the decision tree and SVM model can effectively predict the borrowers default probability. Keyword： P2P Lending; Web Crawler; Data Mining; Received： 2017-09-21 P2P融资模式(Peer-to-Peer)是近年来逐渐兴起的一种个人对个人的直接借 贷模式。而P2P网络借贷一般是指个人与个人之间，不以银行等传统金融中介机 构为媒介，直接通过第三方中介平台将闲散的微小资金供给资金需求者，并确 立双方借贷关系的借贷行为。其主要特点是简单直接、信用甄别、分散投资、门 槛低、成本低山。自2007年6月国内第一家纯线上运作P2P网络借贷平台 拍拍贷()成立以来，作为一种以互联网技术为核心的创新型金融模 式，为借贷双方融资提供了更加灵活方便的方式，同时也正